PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSDSX с TD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSDSX с TD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSDSX (JPMorgan Short Duration Core Plus Fund) is Short-Term Bond fund managed by JPMorgan, while TD (The Toronto-Dominion Bank) is a stock. Over the past 10 years, JSDSX returned 3.32%/yr vs 14.46%/yr for TD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JSDSX и TD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSDSX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у TD с доходностью 21.22%. За последние 10 лет акции JSDSX уступали акциям TD по среднегодовой доходности: 3.32% против 14.46% соответственно.

JSDSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.34%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.28%
10 лет*
3.32%

TD

1 день
-0.85%
1 месяц
5.75%
С начала года
21.22%
6 месяцев
35.34%
1 год
66.49%
3 года*
30.08%
5 лет*
13.99%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSDSX и TD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund		0.37%6.57%5.26%6.12%-5.95%0.21%5.13%6.03%0.87%4.09%
TD
The Toronto-Dominion Bank		21.22%85.32%-13.40%5.04%-12.19%41.25%5.58%17.45%-12.10%22.85%

Correlation

The correlation between JSDSX and TD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2013 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Core Plus Fund

The Toronto-Dominion Bank

Часто сравнивают с JSDSX:
JSDSX с SPUSJSDSX с GPICXJSDSX с VIITXJSDSX с DLDFXJSDSX с TSDLXJSDSX с DHEIXJSDSX с DBLSX
Часто сравнивают с TD:
TD с RYTD с BNSTD с BMOTD с CMTD с BMO.TOTD с VOOTD с QQQ

Доходность на риск

JSDSX vs. TD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSDSX
Ранг доходности на риск JSDSX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSDSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSDSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSDSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSDSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSDSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TD
Ранг доходности на риск TD: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSDSX c TD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSDSXTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
4.05

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
5.12

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.66

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

8.91

-6.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

34.77

-25.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSDSX vs. TD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSDSX на текущий момент составляет 2.47, что ниже коэффициента Шарпа TD равного 4.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSDSX и TD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSDSXTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

4.05

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.71

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.41

0.67

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.60

+0.63

Просадки

Сравнение просадок JSDSX и TD

Максимальная просадка JSDSX за все время составила -8.93%, что меньше максимальной просадки TD в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSDSX и TD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSDSXTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.93%

-64.18%

+55.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-7.50%

+5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.58%

-19.19%

+17.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.93%

-30.93%

+22.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.93%

-41.98%

+33.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.07%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-11.23%

+9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

1.92%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JSDSX и TD

Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) составляет 0.59%, в то время как у The Toronto-Dominion Bank (TD) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что JSDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSDSXTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

5.57%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

12.99%

-11.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77%

16.53%

-14.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.63%

19.82%

-17.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

21.72%

-19.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSDSX и TD

Дивидендная доходность JSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности TD в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund		3.96%3.88%3.91%3.33%2.51%1.86%2.39%2.66%2.68%3.93%4.72%4.81%
TD
The Toronto-Dominion Bank		2.74%3.17%5.65%4.80%4.24%3.27%4.10%3.89%4.08%3.03%3.58%5.11%

Часто задаваемые вопросы

JSDSX and TD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TD has higher volatility (5.57%) compared to JSDSX (0.59%). In terms of maximum drawdown, JSDSX dropped -8.93% vs TD's -64.18%.

TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.05 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSDSX и TD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор