Сравнение JSDSX с JEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).
JSDSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JSDSX и JEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSDSX и JEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSDSX JPMorgan Short Duration Core Plus Fund | -0.30% | 6.57% | 5.26% | 6.12% | -5.95% | 0.21% | 5.13% | 6.03% | 0.75% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | -2.35% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 19.36% | 6.02% | 16.44% | -9.93% |
Доходность по периодам
С начала года, JSDSX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью -2.35%.
JSDSX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 3.59%
JEPIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSDSX и JEPIX
JSDSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JEPIX в 0.63%.
Доходность на риск
JSDSX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск
JSDSX
JEPIX
Сравнение JSDSX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSDSX | JEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 0.48 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | 0.78 | +2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.12 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 0.49 | +2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.36 | 2.28 | +12.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSDSX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 0.48 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.67 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.47 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между JSDSX и JEPIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSDSX и JEPIX
Дивидендная доходность JSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности JEPIX в 7.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSDSX JPMorgan Short Duration Core Plus Fund | 3.92% | 3.88% | 3.91% | 3.33% | 2.51% | 1.86% | 2.39% | 2.66% | 2.68% | 3.93% | 4.72% | 4.81% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.69% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSDSX и JEPIX
Максимальная просадка JSDSX за все время составила -8.93%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSDSX и JEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSDSX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.93% | -32.63% | +23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.58% | -10.49% | +8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.93% | -13.67% | +4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -7.28% | +5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -3.19% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 2.24% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSDSX и JEPIX
Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) составляет 0.66%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что JSDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSDSX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 3.47% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 6.47% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 13.70% | -11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 11.39% | -8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 14.84% | -12.47% |