PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JSDSX с EWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSDSX с EWG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JSDSX (JPMorgan Short Duration Core Plus Fund) and EWG (iShares MSCI Germany ETF) are both funds - JSDSX is a Short-Term Bond fund managed by JPMorgan, while EWG is a Europe Equities fund tracking the MSCI Germany Index. Over the past 10 years, JSDSX returned 3.18%/yr vs 7.73%/yr for EWG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. JSDSX charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for EWG.

Доходность

Сравнение доходности JSDSX и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSDSX показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции JSDSX уступали акциям EWG по среднегодовой доходности: 3.18% против 7.73% соответственно.

JSDSX

1 день
0.11%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
0.54%
С начала года
0.65%
1 год
3.72%
3 года*
5.35%
5 лет*
2.31%
10 лет*
3.18%

EWG

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
-2.71%
С начала года
-1.02%
1 год
-0.27%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSDSX и EWG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund		0.65%6.57%5.26%6.12%-5.95%0.21%5.13%6.03%0.87%4.09%
EWG
iShares MSCI Germany ETF		-1.02%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%

Correlation

The correlation between JSDSX and EWG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2013 г.

0.22

Over the past year, JSDSX and EWG have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Core Plus Fund

iShares MSCI Germany ETF

Часто сравнивают с JSDSX:
JSDSX с SPUSJSDSX с GPICXJSDSX с VIITXJSDSX с DFEQXJSDSX с DHEIXJSDSX с DLDFXJSDSX с TSDLX
Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с SPYEWG с EWPEWG с IEUREWG с EFAEWG с FLGREWG с VOO

Доходность на риск

JSDSX vs. EWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSDSX
Ранг доходности на риск JSDSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSDSX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSDSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSDSX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSDSX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSDSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSDSX c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JSDSXEWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
-0.02

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
0.10

+3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.01

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

-0.02

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

-0.05

+7.78

JSDSX vs. EWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSDSX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа EWG равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSDSX и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JSDSX и EWG

Максимальная просадка JSDSX за все время составила -8.93%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSDSX и EWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSDSXEWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.93%

-67.57%

+58.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-14.54%

+12.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.58%

-15.81%

+14.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.93%

-42.59%

+33.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.93%

-46.80%

+37.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-5.60%

+5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-19.14%

+17.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

5.14%

-4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности JSDSX и EWG

Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) составляет 0.68%, в то время как у iShares MSCI Germany ETF (EWG) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что JSDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSDSXEWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

4.89%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

15.16%

-13.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

17.72%

-15.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

20.56%

-17.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.34%

20.79%

-18.45%

Сравнение комиссий JSDSX и EWG

JSDSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSDSX и EWG

Дивидендная доходность JSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности EWG в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF		2.02%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund		4.01%3.88%3.91%3.33%2.51%1.86%2.39%2.66%2.68%3.93%4.72%4.81%

Часто задаваемые вопросы

JSDSX and EWG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWG has higher volatility (4.89%) compared to JSDSX (0.68%). In terms of maximum drawdown, JSDSX dropped -8.93% vs EWG's -67.57%.

JSDSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSDSX и EWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор