PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHEIX с DHSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHEIX с DHSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DHEIX (Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I) and DHSCX (Diamond Hill Small Cap Fund) are both mutual funds - DHEIX is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index, while DHSCX is a Small Cap Value Equities fund managed by Diamond Hill. Over the past 5 years, DHEIX returned 4.56%/yr vs 10.16%/yr for DHSCX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. DHEIX charges 0.53%/yr vs 1.26%/yr for DHSCX.

Доходность

Сравнение доходности DHEIX и DHSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHEIX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у DHSCX с доходностью 15.54%.

DHEIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.09%
1 год
5.40%
3 года*
7.74%
5 лет*
4.56%
10 лет*
—

DHSCX

1 день
0.14%
1 месяц
3.20%
С начала года
15.54%
6 месяцев
18.08%
1 год
35.64%
3 года*
18.76%
5 лет*
10.16%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHEIX и DHSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		1.78%6.06%9.33%8.91%-3.38%2.74%3.09%4.85%3.18%4.23%
DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund		15.54%11.48%12.75%23.99%-15.11%32.30%-0.54%21.45%-15.23%9.73%

Correlation

The correlation between DHEIX and DHSCX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.01

The correlation between DHEIX and DHSCX shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Diamond Hill Small Cap Fund

Часто сравнивают с DHEIX:
DHEIX с TSDLXDHEIX с DHPAXDHEIX с DHRAXDHEIX с VISTXDHEIX с DHSIXDHEIX с LSCIXDHEIX с DHIAX
Часто сравнивают с DHSCX:
DHSCX с HEDG.LDHSCX с VTIDHSCX с IJRDHSCX с DHLRXDHSCX с DHSIXDHSCX с DHMAXDHSCX с DHEAX

Доходность на риск

DHEIX vs. DHSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHEIX
Ранг доходности на риск DHEIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DHSCX
Ранг доходности на риск DHSCX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHSCX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHSCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHSCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHSCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHSCX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHEIX c DHSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHEIXDHSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.15
1.97

+3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.46
2.82

+6.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.90

1.34

+1.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.86

3.48

+7.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.43

11.24

+37.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHEIX vs. DHSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHEIX на текущий момент составляет 5.15, что выше коэффициента Шарпа DHSCX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHEIX и DHSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHEIXDHSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15

1.97

+3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.99

0.48

+2.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.89

0.48

+1.41

Просадки

Сравнение просадок DHEIX и DHSCX

Максимальная просадка DHEIX за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки DHSCX в -53.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEIX и DHSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHEIXDHSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-53.15%

+40.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-11.02%

+10.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.50%

-28.41%

+27.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.87%

-28.41%

+23.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.60%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-8.32%

+7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

3.40%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DHEIX и DHSCX

Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) составляет 0.32%, в то время как у Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что DHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHEIXDHSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

5.14%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

13.22%

-12.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05%

19.51%

-18.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.53%

21.48%

-19.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.27%

22.21%

-19.94%

Сравнение комиссий DHEIX и DHSCX

DHEIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии DHSCX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHEIX и DHSCX

Дивидендная доходность DHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности DHSCX в 5.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		5.91%5.51%6.21%5.52%3.72%2.62%3.22%4.05%3.74%3.45%0.00%0.00%
DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund		5.02%5.80%16.10%30.73%18.17%17.43%0.32%6.94%10.29%6.68%2.50%1.63%

Часто задаваемые вопросы

DHEIX and DHSCX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHSCX has higher volatility (5.14%) compared to DHEIX (0.32%). In terms of maximum drawdown, DHEIX dropped -12.33% vs DHSCX's -53.15%.

DHEIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.15 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHEIX и DHSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор