PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHEIX с DHSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHEIX с DHSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX).

DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. DHSCX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DHEIX и DHSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHEIX и DHSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		0.82%6.06%9.33%8.91%-3.38%2.74%3.09%4.85%3.18%4.23%
DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund		3.30%11.48%12.75%23.99%-15.11%32.30%-0.54%21.45%-15.23%9.73%

Доходность по периодам

С начала года, DHEIX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у DHSCX с доходностью 3.30%.

DHEIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—

DHSCX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.74%
С начала года
3.30%
6 месяцев
8.06%
1 год
30.14%
3 года*
14.87%
5 лет*
9.02%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Diamond Hill Small Cap Fund

Часто сравнивают с DHEIX:
DHEIX с TSDLXDHEIX с VISTXDHEIX с STBCXDHEIX с DHIAXDHEIX с DHSIXDHEIX с DHRAXDHEIX с NWXHX
Часто сравнивают с DHSCX:
DHSCX с HEDG.LDHSCX с VTIDHSCX с IJRDHSCX с DHSIXDHSCX с DHLRXDHSCX с DHMAXDHSCX с DHEAX

Сравнение комиссий DHEIX и DHSCX

DHEIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии DHSCX в 1.26%.

DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Доходность на риск

DHEIX vs. DHSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHEIX
Ранг доходности на риск DHEIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DHSCX
Ранг доходности на риск DHSCX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHSCX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHSCX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHSCX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHSCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHSCX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHEIX c DHSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHEIXDHSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.60

1.28

+3.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.07

1.93

+6.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.53

1.25

+1.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.53

2.39

+8.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

39.35

7.89

+31.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHEIX vs. DHSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHEIX на текущий момент составляет 4.60, что выше коэффициента Шарпа DHSCX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHEIX и DHSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHEIXDHSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60

1.28

+3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.96

0.42

+2.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

0.46

+1.41

Корреляция

Корреляция между DHEIX и DHSCX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHEIX и DHSCX

Дивидендная доходность DHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности DHSCX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		5.98%5.51%6.21%5.52%3.72%2.62%3.22%4.05%3.74%3.45%0.00%0.00%
DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund		5.62%5.80%16.10%30.73%18.17%17.43%0.32%6.94%10.29%6.68%2.50%1.63%

Просадки

Сравнение просадок DHEIX и DHSCX

Максимальная просадка DHEIX за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки DHSCX в -53.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEIX и DHSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHEIXDHSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-53.15%

+40.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-12.92%

+12.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.87%

-28.41%

+23.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-7.94%

+7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-8.36%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

3.91%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DHEIX и DHSCX

Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) составляет 0.36%, в то время как у Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что DHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHEIXDHSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

6.33%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

14.18%

-13.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15%

23.87%

-22.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.52%

21.46%

-19.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.28%

22.15%

-19.87%