PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHEIX с DHSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHEIX с DHSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DHEIX (Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I) and DHSIX (Diamond Hill Small Cap Fund Class I) are both mutual funds - DHEIX is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index, while DHSIX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Diamond Hill. DHEIX is passively managed, while DHSIX is actively managed. Over the past 5 years, DHEIX returned 4.56%/yr vs 10.47%/yr for DHSIX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. DHEIX charges 0.53%/yr vs 0.97%/yr for DHSIX.

Доходность

Сравнение доходности DHEIX и DHSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHEIX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у DHSIX с доходностью 15.68%.

DHEIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.09%
1 год
5.40%
3 года*
7.74%
5 лет*
4.56%
10 лет*
—

DHSIX

1 день
0.14%
1 месяц
3.21%
С начала года
15.68%
6 месяцев
18.22%
1 год
36.03%
3 года*
19.09%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHEIX и DHSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		1.78%6.06%9.33%8.91%-3.38%2.74%3.09%4.85%3.18%4.23%
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I		15.68%11.83%13.10%24.25%-14.85%32.69%-0.27%21.83%-15.00%10.07%

Correlation

The correlation between DHEIX and DHSIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.01

The correlation between DHEIX and DHSIX shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Diamond Hill Small Cap Fund Class I

Часто сравнивают с DHEIX:
DHEIX с TSDLXDHEIX с DHPAXDHEIX с DHSCXDHEIX с DHRAXDHEIX с VISTXDHEIX с STBCXDHEIX с LSCIX
Часто сравнивают с DHSIX:
DHSIX с DHPAXDHSIX с DHMAXDHSIX с JMCRXDHSIX с DHTAXDHSIX с ARSMXDHSIX с DHRAXDHSIX с DHSCX

Доходность на риск

DHEIX vs. DHSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHEIX
Ранг доходности на риск DHEIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DHSIX
Ранг доходности на риск DHSIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHSIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHSIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHSIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHSIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHSIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHEIX c DHSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHEIXDHSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.15
1.98

+3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.46
2.85

+6.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.90

1.34

+1.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.86

3.53

+7.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.43

11.39

+37.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHEIX vs. DHSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHEIX на текущий момент составляет 5.15, что выше коэффициента Шарпа DHSIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHEIX и DHSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHEIXDHSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15

1.98

+3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.99

0.49

+2.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.89

0.40

+1.50

Просадки

Сравнение просадок DHEIX и DHSIX

Максимальная просадка DHEIX за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки DHSIX в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEIX и DHSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHEIXDHSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-52.83%

+40.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-10.97%

+10.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.50%

-28.33%

+27.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.87%

-28.33%

+23.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.58%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-8.38%

+7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

3.39%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DHEIX и DHSIX

Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) составляет 0.32%, в то время как у Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что DHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHEIXDHSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

5.16%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

13.26%

-12.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05%

19.52%

-18.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.53%

21.46%

-19.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.27%

22.21%

-19.94%

Сравнение комиссий DHEIX и DHSIX

DHEIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии DHSIX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHEIX и DHSIX

Дивидендная доходность DHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности DHSIX в 4.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		5.91%5.51%6.21%5.52%3.72%2.62%3.22%4.05%3.74%3.45%0.00%0.00%
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I		4.96%5.74%15.81%30.09%18.06%17.39%0.61%7.13%10.46%6.90%2.68%1.95%

Часто задаваемые вопросы

DHEIX and DHSIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHSIX has higher volatility (5.16%) compared to DHEIX (0.32%). In terms of maximum drawdown, DHEIX dropped -12.33% vs DHSIX's -52.83%.

DHEIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.15 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHEIX и DHSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор