Сравнение DHEIX с DHSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX).
DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. DHSIX - это активно управляемый фонд от Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DHEIX и DHSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHEIX и DHSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 0.83% | 11.83% | 13.10% | 24.25% | -14.85% | 32.69% | -0.27% | 21.83% | -15.00% | 10.07% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DHEIX показывает доходность 0.82%, а DHSIX немного выше – 0.83%.
DHEIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
DHSIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHEIX и DHSIX
DHEIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии DHSIX в 0.97%.
Доходность на риск
DHEIX vs. DHSIX — Ранг доходности на риск
DHEIX
DHSIX
Сравнение DHEIX c DHSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHEIX | DHSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.60 | 1.18 | +3.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.07 | 1.81 | +6.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.53 | 1.23 | +1.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.74 | 1.95 | +8.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.46 | 6.50 | +33.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHEIX | DHSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60 | 1.18 | +3.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.96 | 0.43 | +2.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 0.37 | +1.50 |
Корреляция
Корреляция между DHEIX и DHSIX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHEIX и DHSIX
Дивидендная доходность DHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности DHSIX в 5.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 5.69% | 5.74% | 15.81% | 30.09% | 18.06% | 17.39% | 0.61% | 7.13% | 10.46% | 6.90% | 2.68% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок DHEIX и DHSIX
Максимальная просадка DHEIX за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки DHSIX в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEIX и DHSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHEIX | DHSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.33% | -52.83% | +40.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -12.91% | +12.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.87% | -28.33% | +23.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -10.16% | +9.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -8.43% | +7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 3.87% | -3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHEIX и DHSIX
Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) составляет 0.38%, в то время как у Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что DHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHEIX | DHSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 6.12% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.73% | 14.00% | -13.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15% | 23.80% | -22.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.52% | 21.43% | -19.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.28% | 22.13% | -19.85% |