PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHEIX с DHRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHEIX с DHRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX).

DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. DHRAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DHEIX и DHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHEIX и DHRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		0.82%6.06%9.33%8.91%-3.38%2.74%3.09%4.85%3.18%4.23%
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund		0.16%6.55%3.18%6.20%-12.05%-1.24%7.60%7.63%1.28%3.75%

Доходность по периодам

С начала года, DHEIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у DHRAX с доходностью 0.16%.

DHEIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—

DHRAX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.76%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Diamond Hill Core Bond Fund

Часто сравнивают с DHEIX:
DHEIX с TSDLXDHEIX с VISTXDHEIX с DHIAXDHEIX с STBCXDHEIX с DHSIXDHEIX с DHSCXDHEIX с NWXHX
Часто сравнивают с DHRAX:
DHRAX с DHSIXDHRAX с DHIAXDHRAX с DHPAXDHRAX с DHLRXDHRAX с DHMAXDHRAX с PCGTXDHRAX с DHEAX

Сравнение комиссий DHEIX и DHRAX

DHEIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии DHRAX в 0.76%.

DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Доходность на риск

DHEIX vs. DHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHEIX
Ранг доходности на риск DHEIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DHRAX
Ранг доходности на риск DHRAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHRAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHRAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHRAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHRAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHRAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHEIX c DHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHEIXDHRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.60

1.02

+3.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.07

1.48

+6.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.53

1.18

+1.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.53

1.69

+8.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

39.35

4.72

+34.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHEIX vs. DHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHEIX на текущий момент составляет 4.60, что выше коэффициента Шарпа DHRAX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHEIX и DHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHEIXDHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60

1.02

+3.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.96

0.15

+2.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

0.50

+1.37

Корреляция

Корреляция между DHEIX и DHRAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHEIX и DHRAX

Дивидендная доходность DHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности DHRAX в 4.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		5.98%5.51%6.21%5.52%3.72%2.62%3.22%4.05%3.74%3.45%
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund		4.38%4.02%4.72%4.05%2.63%1.99%2.05%2.49%2.69%2.24%

Просадки

Сравнение просадок DHEIX и DHRAX

Максимальная просадка DHEIX за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки DHRAX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEIX и DHRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHEIXDHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-16.15%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-2.50%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.87%

-16.15%

+11.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.79%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-3.74%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.89%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DHEIX и DHRAX

Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) составляет 0.36%, в то время как у Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что DHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHEIXDHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

1.51%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

2.38%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15%

3.92%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.52%

5.48%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.28%

4.68%

-2.40%