PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHEIX с VISTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHEIX с VISTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).

DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DHEIX и VISTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHEIX и VISTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		0.82%6.06%9.33%8.91%-3.38%2.74%3.09%4.85%3.18%4.23%
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund		0.32%5.68%5.56%4.98%-3.73%-0.04%3.92%4.20%1.83%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, DHEIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у VISTX с доходностью 0.32%.

DHEIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—

VISTX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.33%
3 года*
4.97%
5 лет*
2.45%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с DHEIX:
DHEIX с TSDLXDHEIX с STBCXDHEIX с DHIAXDHEIX с DHRAXDHEIX с DHSIXDHEIX с DHSCXDHEIX с NWXHX
Часто сравнивают с VISTX:
VISTX с GLIFXVISTX с FZOMXVISTX с VCITVISTX с VFIDXVISTX с BSVVISTX с TSDLXVISTX с WEFIX

Сравнение комиссий DHEIX и VISTX

DHEIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.

DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund

Доходность на риск

DHEIX vs. VISTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHEIX
Ранг доходности на риск DHEIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VISTX
Ранг доходности на риск VISTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISTX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHEIX c VISTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHEIXVISTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.60

3.00

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.07

4.71

+3.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.53

1.68

+0.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.53

5.15

+5.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

39.35

20.61

+18.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHEIX vs. VISTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHEIX на текущий момент составляет 4.60, что выше коэффициента Шарпа VISTX равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHEIX и VISTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHEIXVISTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60

3.00

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.96

1.33

+1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

1.70

+0.17

Корреляция

Корреляция между DHEIX и VISTX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHEIX и VISTX

Дивидендная доходность DHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности VISTX в 4.10%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		5.98%5.51%6.21%5.52%3.72%2.62%3.22%4.05%3.74%3.45%0.00%
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund		4.10%4.53%5.03%3.91%1.76%1.85%2.33%2.72%2.32%1.78%1.51%

Просадки

Сравнение просадок DHEIX и VISTX

Максимальная просадка DHEIX за все время составила -12.33%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEIX и VISTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHEIXVISTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-5.64%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-0.86%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.87%

-5.64%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.56%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-0.69%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.22%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DHEIX и VISTX

Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) составляет 0.36%, в то время как у Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) волатильность равна 0.45%. Это указывает на то, что DHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHEIXVISTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.45%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

0.85%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15%

1.45%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.52%

1.85%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.28%

1.47%

+0.81%