- ISIN
- US25264S5441
- CUSIP
- 25264S544
- Эмитент
- Diamond Hill
- Дата выпуска
- 5 июл. 2016 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции DHEIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DHEIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,250.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) показал доход в 1.88% с начала года и 4.88% за последние 12 месяцев.
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DHEIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 88% месяцев были с положительной доходностью, а 12% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 38 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DHEIX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.47% | 0.62% | -0.27% | 0.48% | 0.46% | 0.10% | 1.88% | ||||||
| 2025 | 0.30% | 0.98% | 0.30% | 0.41% | 0.40% | 0.86% | 0.43% | 0.89% | 0.41% | -0.01% | 0.63% | 0.30% | 6.06% |
| 2024 | 0.86% | 0.54% | 0.85% | 0.17% | 1.08% | 0.93% | 1.13% | 1.04% | 0.91% | 0.01% | 0.90% | 0.53% | 9.33% |
| 2023 | 1.65% | 0.11% | 0.20% | 0.55% | 0.24% | 0.14% | 1.21% | 1.00% | 0.47% | 0.45% | 1.12% | 1.45% | 8.91% |
| 2022 | -0.38% | -0.50% | -1.26% | -0.25% | -0.45% | -0.50% | 0.51% | 0.02% | -0.98% | -0.70% | 0.59% | 0.49% | -3.38% |
| 2021 | 1.03% | 0.22% | 0.27% | 0.29% | 0.30% | 0.20% | 0.22% | 0.19% | 0.08% | -0.11% | -0.00% | 0.04% | 2.74% |
Метрики бенчмарка
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I has an annualized alpha of 4.39%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.
- This fund captured 11.94% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.53%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.39%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.94%
- Участие в снижении
- -0.53%
Комиссия
Комиссия DHEIX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DHEIX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHEIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.58 | 1.32 | +1.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.01 | 2.46 | +7.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.25 | 10.92 | +33.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.59 | $0.55 | $0.62 | $0.54 | $0.35 | $0.26 | $0.33 | $0.41 | $0.38 | $0.35 |
Дивидендный доход | 5.91% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.24 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.55 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.62 |
| 2023 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.54 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.35 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I показал максимальную просадку в 12.33%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.
Текущая просадка Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -12.33%март 2020 г. | 16d | 7mo 12d | 7mo 28dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -4.87%нояб. 2022 г. | 12mo | 8mo 12d | 1y 8moнояб. 2021 г. - июль 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.50%март 2026 г. | 24d | 14d | 1mo 8dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.50%апр. 2025 г. | 4d | 18d | 22dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.50%янв. 2025 г. | 0s | 15d | 15dянв. 2025 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| DHEIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.33% | -56.78% | +44.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -9.10% | +8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.50% | -18.90% | +18.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.87% | -25.43% | +20.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -3.21% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -10.71% | +9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 2.04% | -1.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DHEIX
Добавьте Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DHEIX