Сравнение DHEIX с DHPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX).
DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. DHPAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DHEIX и DHPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHEIX и DHPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
DHPAX Diamond Hill Mid Cap Fund | -2.69% | 12.95% | 10.48% | 9.19% | -13.67% | 30.87% | -2.01% | 25.38% | -10.58% | 9.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DHEIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у DHPAX с доходностью -2.69%.
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
DHPAX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 7.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHEIX и DHPAX
DHEIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии DHPAX в 1.07%.
Доходность на риск
DHEIX vs. DHPAX — Ранг доходности на риск
DHEIX
DHPAX
Сравнение DHEIX c DHPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHEIX | DHPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.60 | 0.60 | +4.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.07 | 0.99 | +7.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.53 | 1.13 | +1.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.53 | 1.00 | +9.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.35 | 3.82 | +35.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHEIX | DHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60 | 0.60 | +4.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.96 | 0.29 | +2.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 0.36 | +1.50 |
Корреляция
Корреляция между DHEIX и DHPAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHEIX и DHPAX
Дивидендная доходность DHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности DHPAX в 18.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
DHPAX Diamond Hill Mid Cap Fund | 18.58% | 18.08% | 8.84% | 2.20% | 4.96% | 0.30% | 0.53% | 1.79% | 2.84% | 1.49% | 0.63% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок DHEIX и DHPAX
Максимальная просадка DHEIX за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки DHPAX в -46.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEIX и DHPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHEIX | DHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.33% | -46.59% | +34.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -12.13% | +11.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.87% | -24.02% | +19.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -7.82% | +7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -5.89% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 3.17% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHEIX и DHPAX
Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) составляет 0.36%, в то время как у Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что DHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHEIX | DHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 5.28% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.72% | 10.36% | -9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15% | 18.37% | -17.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.52% | 18.71% | -17.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.28% | 20.80% | -18.52% |