PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHEIX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHEIX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DHEIX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHEIX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		0.82%6.06%9.33%8.91%-3.38%2.74%0.52%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, DHEIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

DHEIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с DHEIX:
DHEIX с VISTXDHEIX с STBCXDHEIX с DHIAXDHEIX с DHRAXDHEIX с DHSIXDHEIX с DHSCXDHEIX с NWXHX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUXTSDLX с STBFX

Сравнение комиссий DHEIX и TSDLX

DHEIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

DHEIX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHEIX
Ранг доходности на риск DHEIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHEIX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHEIXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.60

3.76

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.07

8.03

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.53

2.14

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.53

7.19

+3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

39.35

29.03

+10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHEIX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHEIX на текущий момент составляет 4.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSDLX равному 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHEIX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHEIXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60

3.76

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.96

1.45

+1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

1.46

+0.41

Корреляция

Корреляция между DHEIX и TSDLX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHEIX и TSDLX

Дивидендная доходность DHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM202520242023202220212020201920182017
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		5.98%5.51%6.21%5.52%3.72%2.62%3.22%4.05%3.74%3.45%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHEIX и TSDLX

Максимальная просадка DHEIX за все время составила -12.33%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEIX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHEIXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-7.86%

-4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-1.26%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.87%

-7.86%

+2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.05%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-1.83%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.31%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DHEIX и TSDLX

Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) составляет 0.36%, в то время как у T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что DHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHEIXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.52%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

1.52%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15%

2.40%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.52%

2.30%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.28%

2.24%

+0.04%