Сравнение JSDSX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
JSDSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности JSDSX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSDSX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSDSX JPMorgan Short Duration Core Plus Fund | -0.30% | 6.57% | 5.26% | 6.12% | -5.95% | 0.21% | 5.13% | 6.03% | 0.87% | 4.09% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, JSDSX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции JSDSX превзошли акции DFCFX по среднегодовой доходности: 3.59% против 2.44% соответственно.
JSDSX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 3.59%
DFCFX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSDSX и DFCFX
JSDSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
JSDSX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
JSDSX
DFCFX
Сравнение JSDSX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSDSX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 2.59 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | 2.98 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 3.80 | -2.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.07 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.36 | 5.56 | +8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSDSX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.59 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | 0.78 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между JSDSX и DFCFX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSDSX и DFCFX
Дивидендная доходность JSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSDSX JPMorgan Short Duration Core Plus Fund | 3.92% | 3.88% | 3.91% | 3.33% | 2.51% | 1.86% | 2.39% | 2.66% | 2.68% | 3.93% | 4.72% | 4.81% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок JSDSX и DFCFX
Максимальная просадка JSDSX за все время составила -8.93%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSDSX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSDSX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.93% | -4.27% | -4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.58% | -1.03% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.93% | -4.27% | -4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.93% | -4.27% | -4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | 0.00% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -0.26% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.38% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSDSX и DFCFX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что JSDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSDSX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.15% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 0.43% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 1.21% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 4.39% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 3.13% | -0.76% |