Сравнение JSASX с URFRX
JSASX (JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund) and URFRX (USAA Target Retirement 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, JSASX returned 11.74%/yr vs 9.49%/yr for URFRX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JSASX charges 0.25%/yr vs 0.02%/yr for URFRX.
Доходность
Сравнение доходности JSASX и URFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JSASX показывает доходность 9.22%, что значительно ниже, чем у URFRX с доходностью 10.90%. За последние 10 лет акции JSASX превзошли акции URFRX по среднегодовой доходности: 11.74% против 9.49% соответственно.
JSASX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 11.74%
URFRX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 23.08%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение доходности по годам JSASX и URFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSASX JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund | 9.22% | 17.32% | 11.75% | 22.08% | -18.47% | 17.52% | 15.40% | 36.27% | -9.85% | 21.88% |
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 10.90% | 17.49% | 10.37% | 16.75% | -14.86% | 15.88% | 9.22% | 19.57% | -8.52% | 18.48% |
Correlation
The correlation between JSASX and URFRX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2008 г. | 0.98 |
The correlation between JSASX and URFRX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSASX vs. URFRX — Ранг доходности на риск
JSASX
URFRX
Сравнение JSASX c URFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund (JSASX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSASX | URFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.46 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.40 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 14.89 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSASX | URFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.48 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.69 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.53 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок JSASX и URFRX
Максимальная просадка JSASX за все время составила -50.36%, что больше максимальной просадки URFRX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSASX и URFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSASX | URFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.36% | -39.33% | -11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -6.88% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.47% | -12.41% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.70% | -22.27% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -28.59% | -4.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -5.19% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.57% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSASX и URFRX
JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund (JSASX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что JSASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSASX | URFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.03% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 7.56% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 9.41% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 12.33% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 13.08% | +2.78% |
Сравнение комиссий JSASX и URFRX
JSASX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии URFRX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSASX и URFRX
Дивидендная доходность JSASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности URFRX в 6.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSASX JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund | 4.85% | 5.29% | 4.39% | 1.66% | 11.21% | 16.58% | 4.42% | 18.55% | 5.43% | 3.88% | 2.93% | 3.14% |
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 6.36% | 7.05% | 2.78% | 3.94% | 10.68% | 7.78% | 5.49% | 12.74% | 9.99% | 6.53% | 3.95% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, JSASX and URFRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JSASX has higher volatility (3.33%) compared to URFRX (3.03%). In terms of maximum drawdown, JSASX dropped -50.36% vs URFRX's -39.33%.
URFRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JSASX и URFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор