Сравнение JSASX с PLWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund (JSASX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX).
JSASX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г.. PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JSASX и PLWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSASX и PLWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSASX JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund | -1.93% | 17.32% | 11.75% | 22.08% | -18.47% | 17.52% | 15.40% | 36.27% | -9.85% | 21.88% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -0.99% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
Доходность по периодам
С начала года, JSASX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у PLWIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции JSASX превзошли акции PLWIX по среднегодовой доходности: 10.78% против 6.99% соответственно.
JSASX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 10.78%
PLWIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSASX и PLWIX
JSASX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PLWIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JSASX vs. PLWIX — Ранг доходности на риск
JSASX
PLWIX
Сравнение JSASX c PLWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund (JSASX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSASX | PLWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.76 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.62 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 7.21 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSASX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.82 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.52 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между JSASX и PLWIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSASX и PLWIX
Дивидендная доходность JSASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности PLWIX в 10.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSASX JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund | 5.40% | 5.29% | 4.39% | 1.66% | 11.21% | 16.58% | 4.42% | 18.55% | 5.43% | 3.88% | 2.93% | 3.14% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.18% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
Просадки
Сравнение просадок JSASX и PLWIX
Максимальная просадка JSASX за все время составила -50.36%, примерно равная максимальной просадке PLWIX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSASX и PLWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSASX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.36% | -49.07% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -5.75% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.70% | -19.73% | -5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -20.29% | -12.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -3.38% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -5.76% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.29% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSASX и PLWIX
JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund (JSASX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что JSASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSASX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 3.00% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 4.52% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 7.56% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 8.24% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 8.56% | +7.26% |