Сравнение JSASX с JEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund (JSASX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).
JSASX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JSASX и JEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSASX и JEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSASX JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund | -4.41% | 17.32% | 11.75% | 22.08% | -18.47% | 17.52% | 15.40% | 36.27% | -11.44% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | -2.35% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 19.36% | 6.02% | 16.44% | -9.93% |
Доходность по периодам
С начала года, JSASX показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью -2.35%.
JSASX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 10.50%
JEPIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSASX и JEPIX
JSASX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPIX в 0.63%.
Доходность на риск
JSASX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск
JSASX
JEPIX
Сравнение JSASX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund (JSASX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSASX | JEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.48 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.78 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.49 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 2.28 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSASX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.48 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.67 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между JSASX и JEPIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSASX и JEPIX
Дивидендная доходность JSASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности JEPIX в 7.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSASX JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund | 5.54% | 5.29% | 4.39% | 1.66% | 11.21% | 16.58% | 4.42% | 18.55% | 5.43% | 3.88% | 2.93% | 3.14% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.69% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSASX и JEPIX
Максимальная просадка JSASX за все время составила -50.36%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSASX и JEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSASX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.36% | -32.63% | -17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -10.49% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.70% | -13.67% | -12.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -7.28% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -3.19% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.24% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSASX и JEPIX
JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund (JSASX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что JSASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSASX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 3.47% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 6.47% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 13.70% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 11.39% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 14.84% | +0.96% |