Сравнение JSASX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund (JSASX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
JSASX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JSASX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSASX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSASX JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund | -1.93% | 17.32% | 11.75% | 22.08% | -18.47% | 17.52% | 15.40% | 36.27% | -9.85% | 21.88% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, JSASX показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции JSASX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 10.78% против 16.91% соответственно.
JSASX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 10.78%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSASX и VPMAX
JSASX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
JSASX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
JSASX
VPMAX
Сравнение JSASX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund (JSASX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSASX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.78 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 3.30 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.48 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.76 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 16.16 | -9.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSASX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.78 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.75 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.84 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между JSASX и VPMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSASX и VPMAX
Дивидендная доходность JSASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSASX JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund | 5.40% | 5.29% | 4.39% | 1.66% | 11.21% | 16.58% | 4.42% | 18.55% | 5.43% | 3.88% | 2.93% | 3.14% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок JSASX и VPMAX
Максимальная просадка JSASX за все время составила -50.36%, примерно равная максимальной просадке VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSASX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSASX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.36% | -48.32% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -13.75% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.70% | -25.21% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -32.65% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -8.80% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -6.61% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 3.20% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSASX и VPMAX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund (JSASX) составляет 5.48%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что JSASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSASX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 6.72% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 22.09% | -13.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 28.98% | -14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 20.17% | -5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 20.11% | -4.29% |