- ISIN
- US4812A43027
- CUSIP
- 4812A4302
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 30 июл. 2007 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JSASX
JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund (JSASX) прибавил 9.2% с начала года. Текущая цена акции JSASX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JSASX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,500.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund (JSASX) показал доход в 9.22% с начала года и 22.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JSASX составила 11.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 11.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JSASX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2019 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JSASX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 16 дек. 2019 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.43% | 1.61% | -5.78% | 7.60% | 2.97% | 0.53% | 9.22% | ||||||
| 2025 | 2.98% | -0.00% | -3.30% | -0.23% | 4.89% | 4.18% | 0.63% | 2.56% | 2.50% | 1.16% | 0.32% | 0.66% | 17.32% |
| 2024 | -1.67% | 4.25% | 3.02% | -3.58% | 4.01% | 1.67% | 1.92% | 2.15% | 1.71% | -2.07% | 3.57% | -3.35% | 11.75% |
| 2023 | 7.32% | -2.64% | 1.86% | 1.11% | -0.88% | 5.20% | 3.00% | -2.60% | -4.09% | -2.51% | 8.18% | 7.22% | 22.08% |
| 2022 | -4.47% | -2.95% | 1.03% | -7.46% | -0.05% | -7.56% | 6.55% | -3.76% | -8.51% | 5.20% | 7.90% | -4.41% | -18.47% |
| 2021 | -0.09% | 3.14% | 2.32% | 4.30% | 1.43% | 0.28% | 0.51% | 2.02% | -4.11% | 5.24% | -2.71% | 4.36% | 17.52% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund has an annualized alpha of 0.55%, beta of 0.86, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 02, 2007.
- This fund participated in 93.12% of S&P 500 Index downside but only 90.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.94, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.55%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 90.78%
- Участие в снижении
- 93.12%
Комиссия
Комиссия JSASX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JSASX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund (JSASX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JSASX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.93 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 13.52 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.29 | $1.29 | $0.96 | $0.34 | $1.90 | $3.82 | $1.01 | $3.86 | $1.00 | $0.83 | $0.54 | $0.56 |
Дивидендный доход | 4.85% | 5.29% | 4.39% | 1.66% | 11.21% | 16.58% | 4.42% | 18.55% | 5.43% | 3.88% | 2.93% | 3.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $1.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.78 | $3.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund показал максимальную просадку в 50.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -50.36%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -33.26%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 8d | 6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.70%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -21.65%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 18d | 10mo 22dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.94%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 10d | 1y 9moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Показатели просадок
| JSASX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.36% | -56.78% | +6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -9.10% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.47% | -18.90% | +4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.70% | -25.43% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -33.92% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -10.72% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.97% | +0.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JSASX
Добавьте JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JSASX