Сравнение JSASX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund (JSASX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
JSASX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г.. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности JSASX и OIEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSASX и OIEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSASX JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund | -1.93% | 17.32% | 11.75% | 22.08% | -18.47% | 17.52% | 15.40% | 36.27% | -9.85% | 21.88% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.64% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
Доходность по периодам
С начала года, JSASX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции JSASX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 10.78% против 11.66% соответственно.
JSASX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 10.78%
OIEJX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSASX и OIEJX
JSASX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OIEJX в 0.45%.
Доходность на риск
JSASX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск
JSASX
OIEJX
Сравнение JSASX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund (JSASX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSASX | OIEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.90 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.31 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.33 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 5.68 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSASX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.90 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.74 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.76 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между JSASX и OIEJX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSASX и OIEJX
Дивидендная доходность JSASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности OIEJX в 10.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSASX JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund | 5.40% | 5.29% | 4.39% | 1.66% | 11.21% | 16.58% | 4.42% | 18.55% | 5.43% | 3.88% | 2.93% | 3.14% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.94% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок JSASX и OIEJX
Максимальная просадка JSASX за все время составила -50.36%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSASX и OIEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSASX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.36% | -36.88% | -13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -11.34% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.70% | -14.74% | -10.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -36.88% | +3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -5.30% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -3.03% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.65% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSASX и OIEJX
JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund (JSASX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что JSASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSASX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 4.07% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 7.87% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 15.26% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 14.30% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 16.77% | -0.95% |