Сравнение JSASX с FRKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund (JSASX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).
JSASX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JSASX и FRKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSASX и FRKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSASX JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund | -1.93% | 17.32% | 11.75% | 22.08% | -18.47% | 17.52% | 15.40% | 18.69% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 0.27% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, JSASX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.
JSASX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 10.78%
FRKMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSASX и FRKMX
JSASX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.
Доходность на риск
JSASX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск
JSASX
FRKMX
Сравнение JSASX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund (JSASX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSASX | FRKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.72 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.41 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.35 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 9.34 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSASX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.72 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.71 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между JSASX и FRKMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSASX и FRKMX
Дивидендная доходность JSASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности FRKMX в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSASX JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund | 5.40% | 5.29% | 4.39% | 1.66% | 11.21% | 16.58% | 4.42% | 18.55% | 5.43% | 3.88% | 2.93% | 3.14% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 3.25% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSASX и FRKMX
Максимальная просадка JSASX за все время составила -50.36%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSASX и FRKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSASX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.36% | -16.04% | -34.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -3.42% | -7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.70% | -16.04% | -9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -2.44% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -3.64% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 0.86% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSASX и FRKMX
JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund (JSASX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что JSASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSASX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 2.14% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 2.95% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 4.63% | +10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 5.23% | +9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 5.14% | +10.68% |