Сравнение JSASX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund (JSASX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
JSASX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JSASX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSASX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSASX JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund | -4.41% | 17.32% | 11.75% | 22.08% | -18.47% | 17.52% | 15.40% | 36.27% | -9.85% | 21.88% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, JSASX показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции JSASX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 10.50% против 3.93% соответственно.
JSASX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 10.50%
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSASX и FIKFX
JSASX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JSASX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
JSASX
FIKFX
Сравнение JSASX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund (JSASX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSASX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.63 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.30 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.20 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 9.11 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSASX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.63 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.90 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.96 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между JSASX и FIKFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSASX и FIKFX
Дивидендная доходность JSASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSASX JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund | 5.54% | 5.29% | 4.39% | 1.66% | 11.21% | 16.58% | 4.42% | 18.55% | 5.43% | 3.88% | 2.93% | 3.14% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок JSASX и FIKFX
Максимальная просадка JSASX за все время составила -50.36%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSASX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSASX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.36% | -15.03% | -35.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -3.32% | -7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.70% | -15.03% | -10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -15.03% | -18.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -2.37% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -1.74% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.80% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSASX и FIKFX
JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund (JSASX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что JSASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSASX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 2.05% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 2.85% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 4.39% | +10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 5.07% | +9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 4.40% | +11.40% |