Сравнение JSASX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund (JSASX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
JSASX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JSASX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSASX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSASX JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund | -1.93% | 17.32% | 11.75% | 22.08% | -18.47% | 17.52% | 15.40% | 36.27% | -9.85% | 21.88% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JSASX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции JSASX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 10.78% против 3.95% соответственно.
JSASX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 10.78%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSASX и JMSIX
JSASX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
JSASX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
JSASX
JMSIX
Сравнение JSASX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund (JSASX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSASX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.03 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 3.57 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.50 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.47 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 13.07 | -6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSASX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.03 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.76 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.03 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.76 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между JSASX и JMSIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSASX и JMSIX
Дивидендная доходность JSASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSASX JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund | 5.40% | 5.29% | 4.39% | 1.66% | 11.21% | 16.58% | 4.42% | 18.55% | 5.43% | 3.88% | 2.93% | 3.14% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSASX и JMSIX
Максимальная просадка JSASX за все время составила -50.36%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSASX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSASX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.36% | -18.40% | -31.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -1.64% | -9.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.70% | -11.39% | -14.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -18.40% | -14.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -1.28% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -2.60% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 0.43% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSASX и JMSIX
JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund (JSASX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что JSASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSASX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 0.77% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 1.67% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 2.59% | +12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 3.69% | +10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 3.85% | +11.97% |