Сравнение JSASX с JHEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund (JSASX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).
JSASX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JSASX и JHEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSASX и JHEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSASX JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund | -1.93% | 17.32% | 11.75% | 22.08% | -18.47% | 17.52% | 15.40% | 36.27% | -9.85% | 21.88% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | -4.94% | 7.49% | 18.23% | 16.07% | -8.05% | 13.43% | 14.10% | 13.31% | -0.72% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, JSASX показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции JSASX превзошли акции JHEQX по среднегодовой доходности: 10.78% против 8.72% соответственно.
JSASX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 10.78%
JHEQX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSASX и JHEQX
JSASX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JHEQX в 0.58%.
Доходность на риск
JSASX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск
JSASX
JHEQX
Сравнение JSASX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund (JSASX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSASX | JHEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.72 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.10 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.07 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 4.43 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSASX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.72 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.77 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.93 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.84 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между JSASX и JHEQX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSASX и JHEQX
Дивидендная доходность JSASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности JHEQX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSASX JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund | 5.40% | 5.29% | 4.39% | 1.66% | 11.21% | 16.58% | 4.42% | 18.55% | 5.43% | 3.88% | 2.93% | 3.14% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.64% | 0.65% | 0.75% | 0.98% | 0.99% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок JSASX и JHEQX
Максимальная просадка JSASX за все время составила -50.36%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSASX и JHEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSASX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.36% | -18.85% | -31.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -6.92% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.70% | -14.34% | -11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -18.85% | -14.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -6.19% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -2.16% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.67% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSASX и JHEQX
JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund (JSASX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что JSASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSASX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 2.81% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 5.56% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 10.23% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 8.89% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 9.41% | +6.41% |