PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRSIX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRSIX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

JRSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности JRSIX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRSIX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRSIX
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund		-4.51%13.42%26.89%15.37%-14.15%19.83%12.78%23.51%-3.68%20.55%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, JRSIX показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции JRSIX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 10.53% против 7.97% соответственно.

JRSIX

1 день
3.10%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-4.51%
6 месяцев
-3.07%
1 год
12.69%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.50%
10 лет*
10.53%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JRSIX:
JRSIX с GDEJRSIX с RCKSXJRSIX с ECATJRSIX с FASGXJRSIX с FGJEXJRSIX с LIVIXJRSIX с NASDX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий JRSIX и VTMFX

JRSIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

JRSIX
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

JRSIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRSIX
Ранг доходности на риск JRSIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRSIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRSIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRSIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRSIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRSIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRSIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRSIXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.34

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.94

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.73

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

8.12

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRSIX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRSIX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRSIX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRSIXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.34

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.88

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.82

-0.38

Корреляция

Корреляция между JRSIX и VTMFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRSIX и VTMFX

Дивидендная доходность JRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRSIX
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund		10.55%10.08%6.63%3.76%2.56%29.82%12.97%3.25%8.38%6.00%1.48%15.40%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок JRSIX и VTMFX

Максимальная просадка JRSIX за все время составила -56.71%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRSIX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JRSIXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.71%

-28.49%

-28.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-6.82%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-17.40%

-5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-21.87%

-15.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-4.00%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-3.57%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.45%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JRSIX и VTMFX

Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что JRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRSIXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

2.86%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

4.82%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

8.55%

+8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

8.51%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

9.10%

+8.06%