Сравнение JRSIX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
JRSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JRSIX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRSIX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRSIX Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund | -4.51% | 13.42% | 26.89% | 15.37% | -14.15% | 19.83% | 12.78% | 23.51% | -3.68% | 20.55% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, JRSIX показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у LIVIX с доходностью -1.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JRSIX имеют среднегодовую доходность 10.53%, а акции LIVIX немного впереди с 10.77%.
JRSIX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -4.51%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 10.53%
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRSIX и LIVIX
JRSIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.
Доходность на риск
JRSIX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
JRSIX
LIVIX
Сравнение JRSIX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRSIX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.25 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.85 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.81 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 8.47 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRSIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.25 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.54 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.65 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между JRSIX и LIVIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRSIX и LIVIX
Дивидендная доходность JRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности LIVIX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRSIX Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund | 10.55% | 10.08% | 6.63% | 3.76% | 2.56% | 29.82% | 12.97% | 3.25% | 8.38% | 6.00% | 1.48% | 15.40% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок JRSIX и LIVIX
Максимальная просадка JRSIX за все время составила -56.71%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRSIX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRSIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.71% | -34.44% | -22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -11.82% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.60% | -26.45% | +3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -34.44% | -2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -6.66% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -4.56% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.53% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRSIX и LIVIX
Текущая волатильность для Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) составляет 5.36%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что JRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRSIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 6.29% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 9.78% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 17.10% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 15.77% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 16.67% | +0.49% |