PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRSIX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRSIX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и Pin Oak Equity (POGSX).

JRSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JRSIX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRSIX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRSIX
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund		-4.51%13.42%26.89%15.37%-14.15%19.83%12.78%23.51%-3.68%20.55%
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, JRSIX показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции JRSIX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 10.53% против 13.32% соответственно.

JRSIX

1 день
3.10%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-4.51%
6 месяцев
-3.07%
1 год
12.69%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.50%
10 лет*
10.53%

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с JRSIX:
JRSIX с GDEJRSIX с RCKSXJRSIX с ECATJRSIX с FASGXJRSIX с LIVIXJRSIX с NASDXJRSIX с VTCLX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SOPAX

Сравнение комиссий JRSIX и POGSX

JRSIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

POGSX
Pin Oak Equity
JRSIX
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund

Доходность на риск

JRSIX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRSIX
Ранг доходности на риск JRSIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRSIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRSIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRSIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRSIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRSIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRSIX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRSIXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.85

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.90

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

3.38

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

13.83

-8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRSIX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRSIX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRSIX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRSIXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.85

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.64

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.72

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.30

+0.15

Корреляция

Корреляция между JRSIX и POGSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRSIX и POGSX

Дивидендная доходность JRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRSIX
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund		10.55%10.08%6.63%3.76%2.56%29.82%12.97%3.25%8.38%6.00%1.48%15.40%
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок JRSIX и POGSX

Максимальная просадка JRSIX за все время составила -56.71%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRSIX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

JRSIXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.71%

-89.46%

+32.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-10.96%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-29.81%

+7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-33.05%

-4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-5.97%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-36.91%

+29.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.68%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JRSIX и POGSX

Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что JRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRSIXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.50%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

13.08%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

19.70%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

17.88%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

18.57%

-1.41%