- ISIN
- US47103A7164
- CUSIP
- 47103A716
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 30 дек. 2005 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JRSIX
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) прибавил 8.4% с начала года. Текущая цена акции JRSIX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JRSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,721.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) показал доход в 8.36% с начала года и 22.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JRSIX составила 11.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 11.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность JRSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JRSIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.72% | -1.05% | -5.13% | 10.47% | 2.49% | 0.23% | 8.36% | ||||||
| 2025 | 2.87% | -1.31% | -5.74% | -0.18% | 5.04% | 3.70% | 2.27% | 1.35% | 3.84% | 0.53% | 0.75% | -0.01% | 13.42% |
| 2024 | 1.11% | 3.98% | 3.16% | -3.80% | 4.92% | 3.13% | 1.43% | 3.60% | 1.78% | -1.17% | 5.73% | 0.58% | 26.89% |
| 2023 | 6.15% | -2.74% | 1.08% | 1.61% | -2.00% | 6.45% | 2.42% | -2.27% | -4.64% | -1.69% | 7.43% | 3.46% | 15.37% |
| 2022 | -7.58% | -0.10% | 4.36% | -8.64% | -0.43% | -5.34% | 6.76% | -3.17% | -9.60% | 8.56% | 7.11% | -4.79% | -14.15% |
| 2021 | 0.09% | 0.34% | 2.39% | 3.84% | 0.32% | 2.16% | 4.31% | 3.01% | -6.06% | 5.05% | -1.63% | 4.96% | 19.83% |
Метрики бенчмарка
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund has an annualized alpha of 0.49%, beta of 0.97, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2006.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (93.10%) than losses (92.07%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.93, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.49%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 93.10%
- Участие в снижении
- 92.07%
Комиссия
Комиссия JRSIX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JRSIX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JRSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.69 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 12.34 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.23 | $1.23 | $0.79 | $0.37 | $0.23 | $3.19 | $1.51 | $0.38 | $0.82 | $0.66 | $0.14 | $1.40 |
Дивидендный доход | 9.30% | 10.08% | 6.63% | 3.76% | 2.56% | 29.82% | 12.97% | 3.25% | 8.38% | 6.00% | 1.48% | 15.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.19 | $3.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund показал максимальную просадку в 56.71%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 890 торговых сессий.
Текущая просадка Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund составляет 0.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.71%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 6mo | 5y 3moиюнь 2007 г. - сент. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -37.24%март 2020 г. | 1mo 1d | 5mo 6d | 6mo 7dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.60%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 3mo | 2y 20dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.45%дек. 2018 г. | 3mo 20d | 5mo 26d | 9mo 16dсент. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.20%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 26d | 4mo 13dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| JRSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.71% | -56.78% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -9.10% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.20% | -18.90% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.60% | -25.43% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -33.92% | -3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -2.97% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -10.72% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 1.97% | +0.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JRSIX
Добавьте Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JRSIX