Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) показал доход в -7.38% с начала года и 9.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JRSIX составила 10.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении JRSIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.6%.

Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund: годовая альфа составляет 0.58%, бета — 0.97, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 04.01.2006.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (93.47%) было выше, чем в снижении (92.20%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• При бете 0.97 и R² 0.93 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия JRSIX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

JRSIX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund показал максимальную просадку в 56.71%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 890 торговых сессий.

Текущая просадка Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund составляет 9.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.