Сравнение JRSIX с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
JRSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JRSIX и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRSIX и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRSIX Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund | -4.51% | 13.42% | 26.89% | 15.37% | -8.59% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, JRSIX показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.
JRSIX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -4.51%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 10.53%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRSIX и GDE
JRSIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
JRSIX vs. GDE — Ранг доходности на риск
JRSIX
GDE
Сравнение JRSIX c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRSIX | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.95 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.47 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.77 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 10.77 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRSIX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.95 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.13 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между JRSIX и GDE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRSIX и GDE
Дивидендная доходность JRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRSIX Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund | 10.55% | 10.08% | 6.63% | 3.76% | 2.56% | 29.82% | 12.97% | 3.25% | 8.38% | 6.00% | 1.48% | 15.40% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JRSIX и GDE
Максимальная просадка JRSIX за все время составила -56.71%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRSIX и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRSIX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.71% | -32.01% | -24.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -22.66% | +10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -16.07% | +9.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -7.75% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 5.84% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRSIX и GDE
Текущая волатильность для Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) составляет 5.36%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что JRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRSIX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 12.02% | -6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 25.26% | -15.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 32.25% | -15.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 26.19% | -10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 26.19% | -9.03% |