PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRSIX с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRSIX с GDE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JRSIX (Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both funds - JRSIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, JRSIX returned 19.11%/yr vs 43.91%/yr for GDE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRSIX charges 0.67%/yr vs 0.20%/yr for GDE.

Доходность

Сравнение доходности JRSIX и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRSIX показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 4.75%.

JRSIX

1 день
0.69%
1 месяц
0.99%
С начала года
8.36%
6 месяцев
7.87%
1 год
22.49%
3 года*
19.11%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.92%

GDE

1 день
-5.84%
1 месяц
-7.30%
С начала года
4.75%
6 месяцев
6.10%
1 год
46.80%
3 года*
43.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRSIX и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
JRSIX
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund		8.36%13.42%26.89%15.37%-8.59%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.75%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Correlation

The correlation between JRSIX and GDE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.61

The correlation between JRSIX and GDE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с JRSIX:
JRSIX с NASDXJRSIX с RCKSXJRSIX с FASGXJRSIX с LIVIXJRSIX с POGSXJRSIX с VTCLXJRSIX с ECAT
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC

Доходность на риск

JRSIX vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRSIX
Ранг доходности на риск JRSIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRSIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRSIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRSIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRSIX c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRSIXGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.62

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.04

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.07

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

6.39

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRSIX vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRSIX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRSIX и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRSIXGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.62

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.09

-0.61

Просадки

Сравнение просадок JRSIX и GDE

Максимальная просадка JRSIX за все время составила -56.71%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRSIX и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRSIXGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.71%

-32.01%

-24.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-22.66%

+12.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-22.66%

+4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-15.24%

+14.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-7.89%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

7.35%

-5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JRSIX и GDE

Текущая волатильность для Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) составляет 2.91%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что JRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRSIXGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

8.15%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

25.02%

-15.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

29.04%

-17.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

26.27%

-10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

26.27%

-9.08%

Сравнение комиссий JRSIX и GDE

JRSIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRSIX и GDE

Дивидендная доходность JRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности GDE в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.12%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRSIX
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund		9.30%10.08%6.63%3.76%2.56%29.82%12.97%3.25%8.38%6.00%1.48%15.40%

Часто задаваемые вопросы

JRSIX and GDE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (8.15%) compared to JRSIX (2.91%). In terms of maximum drawdown, JRSIX dropped -56.71% vs GDE's -32.01%.

JRSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRSIX и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор