PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRSIX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRSIX с FASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

JRSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности JRSIX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRSIX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRSIX
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund		-4.51%13.42%26.89%15.37%-14.15%19.83%12.78%23.51%-3.68%20.55%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, JRSIX показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции JRSIX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 10.53% против 8.96% соответственно.

JRSIX

1 день
3.10%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-4.51%
6 месяцев
-3.07%
1 год
12.69%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.50%
10 лет*
10.53%

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с JRSIX:
JRSIX с GDEJRSIX с RCKSXJRSIX с ECATJRSIX с LIVIXJRSIX с NASDXJRSIX с VTCLXJRSIX с FGJEX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC

Сравнение комиссий JRSIX и FASGX

И JRSIX, и FASGX имеют комиссию равную 0.67%.

JRSIX
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund

Доходность на риск

JRSIX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRSIX
Ранг доходности на риск JRSIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRSIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRSIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRSIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRSIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRSIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRSIX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRSIXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.41

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.01

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.00

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

8.74

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRSIX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRSIX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FASGX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRSIX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRSIXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.41

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.71

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.60

-0.16

Корреляция

Корреляция между JRSIX и FASGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRSIX и FASGX

Дивидендная доходность JRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности FASGX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRSIX
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund		10.55%10.08%6.63%3.76%2.56%29.82%12.97%3.25%8.38%6.00%1.48%15.40%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок JRSIX и FASGX

Максимальная просадка JRSIX за все время составила -56.71%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRSIX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JRSIXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.71%

-47.35%

-9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-9.07%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-23.54%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-27.20%

-10.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-5.77%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-6.74%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.07%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JRSIX и FASGX

Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) имеют волатильность 5.36% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRSIXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.30%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

8.12%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

13.00%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

12.18%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

12.58%

+4.58%