PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRSIX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRSIX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

JRSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JRSIX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRSIX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRSIX
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund		-4.51%13.42%26.89%15.37%-14.15%19.83%12.78%23.51%-3.68%20.55%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, JRSIX показывает доходность -4.51%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции JRSIX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 10.53% против 19.48% соответственно.

JRSIX

1 день
3.10%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-4.51%
6 месяцев
-3.07%
1 год
12.69%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.50%
10 лет*
10.53%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с JRSIX:
JRSIX с GDEJRSIX с RCKSXJRSIX с ECATJRSIX с FASGXJRSIX с FGJEXJRSIX с LIVIXJRSIX с VTCLX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий JRSIX и NASDX

JRSIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

JRSIX
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

JRSIX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRSIX
Ранг доходности на риск JRSIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRSIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRSIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRSIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRSIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRSIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRSIX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRSIXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.04

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.63

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.87

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

7.07

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRSIX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRSIX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRSIX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRSIXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.04

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.86

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.29

+0.15

Корреляция

Корреляция между JRSIX и NASDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRSIX и NASDX

Дивидендная доходность JRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRSIX
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund		10.55%10.08%6.63%3.76%2.56%29.82%12.97%3.25%8.38%6.00%1.48%15.40%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок JRSIX и NASDX

Максимальная просадка JRSIX за все время составила -56.71%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRSIX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

JRSIXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.71%

-83.16%

+26.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-12.70%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-35.33%

+12.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-35.33%

-1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-8.91%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-34.59%

+26.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.37%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности JRSIX и NASDX

Текущая волатильность для Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) составляет 5.36%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что JRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRSIXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

6.54%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

12.89%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

22.75%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

23.07%

-7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

22.63%

-5.47%