PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRSIX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRSIX с YFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

JRSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JRSIX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRSIX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRSIX
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund		-4.51%13.42%26.89%15.37%-14.15%19.83%12.78%23.51%-3.68%17.16%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		9.95%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, JRSIX показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 9.95%.

JRSIX

1 день
3.10%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-4.51%
6 месяцев
-3.07%
1 год
12.69%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.50%
10 лет*
10.53%

YFSIX

1 день
1.66%
1 месяц
-8.77%
С начала года
9.95%
6 месяцев
1.95%
1 год
23.54%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с JRSIX:
JRSIX с GDEJRSIX с RCKSXJRSIX с ECATJRSIX с FASGXJRSIX с FGJEXJRSIX с LIVIXJRSIX с NASDX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий JRSIX и YFSIX

JRSIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
JRSIX
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund

Доходность на риск

JRSIX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRSIX
Ранг доходности на риск JRSIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRSIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRSIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRSIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRSIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRSIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRSIX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRSIXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.16

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.52

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

4.86

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRSIX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRSIX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа YFSIX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRSIX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRSIXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.16

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.46

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.72

-0.28

Корреляция

Корреляция между JRSIX и YFSIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRSIX и YFSIX

Дивидендная доходность JRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRSIX
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund		10.55%10.08%6.63%3.76%2.56%29.82%12.97%3.25%8.38%6.00%1.48%15.40%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JRSIX и YFSIX

Максимальная просадка JRSIX за все время составила -56.71%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRSIX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JRSIXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.71%

-35.10%

-21.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-14.20%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-25.14%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-9.56%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-4.94%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.43%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности JRSIX и YFSIX

Текущая волатильность для Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) составляет 5.36%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что JRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRSIXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

9.49%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

19.95%

-10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

21.30%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

15.13%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

16.21%

+0.95%