Сравнение JRE с EPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и EPR Properties (EPR).
JRE - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JRE и EPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRE и EPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 6.33% | 2.97% | 7.65% | 8.79% | -23.47% | 16.45% |
EPR EPR Properties | 2.50% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, JRE показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у EPR с доходностью 2.50%.
JRE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPR
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -15.55%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRE vs. EPR — Ранг доходности на риск
JRE
EPR
Сравнение JRE c EPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRE | EPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.11 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.33 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.11 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 0.23 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRE | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.11 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.29 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между JRE и EPR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRE и EPR
Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности EPR в 7.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 5.32% | 5.81% | 2.20% | 2.77% | 2.87% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPR EPR Properties | 7.07% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
Просадки
Сравнение просадок JRE и EPR
Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и EPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRE | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.69% | -82.02% | +50.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -19.51% | +6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -16.35% | +12.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -16.66% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 9.68% | -6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRE и EPR
Текущая волатильность для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) составляет 4.96%, в то время как у EPR Properties (EPR) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что JRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRE | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 8.54% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 17.56% | -8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 25.32% | -8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 26.87% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 42.42% | -23.56% |