PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRE с EPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRE с EPR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JRE (Janus Henderson U.S. Real Estate ETF) is fund fund actively managed by Janus Henderson, while EPR (EPR Properties) is a stock. Over the past 5 years, JRE returned 4.91%/yr vs 9.67%/yr for EPR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности JRE и EPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и EPR Properties (EPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRE показывает доходность 18.21%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 21.91%.

JRE

1 день
1.44%
1 месяц
2.25%
С начала года
18.21%
6 месяцев
18.49%
1 год
19.43%
3 года*
12.61%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

EPR

1 день
1.96%
1 месяц
1.50%
С начала года
21.91%
6 месяцев
23.79%
1 год
6.95%
3 года*
18.89%
5 лет*
9.67%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRE и EPR

2026 (YTD)20252024202320222021
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		18.21%2.97%7.65%8.79%-23.47%16.20%
EPR
EPR Properties		21.91%20.52%-1.25%38.83%-14.61%-5.93%

Correlation

The correlation between JRE and EPR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.66

The correlation between JRE and EPR has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

EPR Properties

Часто сравнивают с JRE:
JRE с VGTJRE с VNQJRE с XLREJRE с REZJRE с KBWYJRE с IYRJRE с VICI
Часто сравнивают с EPR:
EPR с LTCEPR с EPRTEPR с STAGEPR с ADCEPR с SLGEPR с ESSEPR с ABR

Доходность на риск

JRE vs. EPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRE
Ранг доходности на риск JRE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EPR
Ранг доходности на риск EPR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRE c EPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JREEPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.31

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
0.58

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.07

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

0.36

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

0.71

+7.73

JRE vs. EPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRE на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа EPR равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRE и EPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JRE и EPR

Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и EPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREEPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-82.02%

+50.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-19.51%

+12.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-19.51%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-35.63%

+3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.12%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

-16.57%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

9.82%

-7.51%

Волатильность

Сравнение волатильности JRE и EPR

Текущая волатильность для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) составляет 5.52%, в то время как у EPR Properties (EPR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что JRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREEPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.40%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

16.94%

-6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

22.68%

-8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

26.14%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

42.48%

-23.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRE и EPR

Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности EPR в 6.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPR
EPR Properties		6.06%7.05%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%5.62%6.23%5.35%6.21%
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		4.78%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JRE and EPR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPR has higher volatility (6.40%) compared to JRE (5.52%). In terms of maximum drawdown, JRE dropped -31.69% vs EPR's -82.02%.

JRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRE и EPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор