PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JRE с EPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JRE и EPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и EPR Properties (EPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRE и EPR


2026 (YTD)20252024202320222021
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF
6.33%2.97%7.65%8.79%-23.47%16.45%
EPR
EPR Properties
2.50%20.52%-1.25%38.83%-14.61%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, JRE показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у EPR с доходностью 2.50%.


JRE

1 день
0.84%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.33%
6 месяцев
5.82%
1 год
9.35%
3 года*
7.54%
5 лет*
10 лет*

EPR

1 день
0.68%
1 месяц
-15.55%
С начала года
2.50%
6 месяцев
-10.75%
1 год
2.71%
3 года*
17.98%
5 лет*
8.01%
10 лет*
3.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

EPR Properties

Доходность на риск

JRE vs. EPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JRE
Ранг доходности на риск JRE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина

EPR
Ранг доходности на риск EPR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRE c EPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JREEPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.11

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

0.33

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.04

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

0.11

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

0.23

+3.02

JRE vs. EPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRE на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа EPR равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRE и EPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JREEPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.11

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.29

-0.14

Корреляция

Корреляция между JRE и EPR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JRE и EPR

Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности EPR в 7.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF
5.32%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPR
EPR Properties
7.07%7.05%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%5.62%6.23%5.35%6.21%

Просадки

Сравнение просадок JRE и EPR

Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и EPR.


Загрузка...

Показатели просадок


JREEPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-82.02%

+50.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-19.51%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-16.35%

+12.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-16.66%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

9.68%

-6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности JRE и EPR

Текущая волатильность для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) составляет 4.96%, в то время как у EPR Properties (EPR) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что JRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JREEPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

8.54%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

17.56%

-8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

25.32%

-8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

26.87%

-8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

42.42%

-23.56%