PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRE с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRE с JAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).

JRE и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRE - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JRE и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRE и JAAA

2026 (YTD)20252024202320222021
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		6.33%2.97%7.65%8.79%-23.47%16.45%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.73%5.16%7.43%8.59%0.49%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, JRE показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у JAAA с доходностью 0.73%.

JRE

1 день
0.84%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.33%
6 месяцев
5.82%
1 год
9.35%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.95%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с JRE:
JRE с VGTJRE с XLREJRE с VNQJRE с REZJRE с VICIJRE с KBWYJRE с EPR
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX

Сравнение комиссий JRE и JAAA

JRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.

JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF

Доходность на риск

JRE vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRE
Ранг доходности на риск JRE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRE c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREJAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

2.75

-2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

3.53

-2.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.90

-0.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

3.45

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

24.01

-20.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRE vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRE на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRE и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.75

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

2.69

-2.54

Корреляция

Корреляция между JRE и JAAA составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRE и JAAA

Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности JAAA в 5.15%

TTM202520242023202220212020
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		5.32%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.15%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%

Просадки

Сравнение просадок JRE и JAAA

Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и JAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

JREJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-2.64%

-29.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-1.46%

-11.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-0.03%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-0.26%

-12.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

0.21%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JRE и JAAA

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что JRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JREJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

0.41%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

0.68%

+8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

1.81%

+14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

1.69%

+17.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

1.67%

+17.19%