PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPYUSD=X с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JPYUSD=X с IWM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency, while IWM (iShares Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 10 years, JPYUSD=X returned -3.96%/yr vs 10.78%/yr for IWM. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности JPYUSD=X и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPY/USD (JPYUSD=X) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 15.62%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -3.96% против 10.78% соответственно.

JPYUSD=X

1 день
0.07%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-2.65%
1 год
-9.70%
3 года*
-4.53%
5 лет*
-7.31%
10 лет*
-3.96%

IWM

1 день
0.87%
1 месяц
-0.02%
С начала года
15.62%
6 месяцев
13.83%
1 год
35.52%
3 года*
16.64%
5 лет*
5.48%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPYUSD=X
JPY/USD		-2.19%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		15.62%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between JPYUSD=X and IWM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

-0.21

The correlation between JPYUSD=X and IWM shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPY/USD

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с JPYUSD=X:
JPYUSD=X с BTC-USDJPYUSD=X с EWJJPYUSD=X с YCSJPYUSD=X с EURUSD=XJPYUSD=X с SPYJPYUSD=X с DXJJPYUSD=X с ^TNX
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

JPYUSD=X vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPYUSD=X c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPYUSD=XIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
1.83

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.54
2.54

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.30

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

3.24

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

11.44

-12.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPYUSD=X vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPYUSD=X на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPYUSD=X и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPYUSD=XIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

1.83

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

0.24

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.47

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.36

-0.49

Просадки

Сравнение просадок JPYUSD=X и IWM

Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.96%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPYUSD=XIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.96%

-59.05%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-11.03%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-27.50%

+12.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-31.91%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-41.13%

+2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.50%

-2.71%

-49.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.87%

-10.76%

-16.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

3.11%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JPYUSD=X и IWM

Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 0.65%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPYUSD=XIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

6.52%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

14.00%

-8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

19.53%

-12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.57%

22.58%

-13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.90%

23.07%

-14.17%

Часто задаваемые вопросы

JPYUSD=X and IWM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (6.52%) compared to JPYUSD=X (0.65%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -52.96% vs IWM's -59.05%.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор