Сравнение JPYUSD=X с IEF
JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency, while IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Over the past 10 years, JPYUSD=X returned -3.96%/yr vs 0.53%/yr for IEF. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JPYUSD=X и IEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям IEF по среднегодовой доходности: -3.96% против 0.53% соответственно.
JPYUSD=X
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- -9.70%
- 3 года*
- -4.53%
- 5 лет*
- -7.31%
- 10 лет*
- -3.96%
IEF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- -1.34%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPYUSD=X JPY/USD | -2.19% | 0.33% | -10.26% | -7.04% | -12.23% | -10.24% | 5.18% | 0.86% | 2.82% | 3.91% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -1.16% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Correlation
The correlation between JPYUSD=X and IEF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.50 |
The correlation between JPYUSD=X and IEF has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPYUSD=X vs. IEF — Ранг доходности на риск
JPYUSD=X
IEF
Сравнение JPYUSD=X c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPYUSD=X | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.14 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.96 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 2.79 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPYUSD=X | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 0.84 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | -0.17 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | 0.08 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.50 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок JPYUSD=X и IEF
Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.96%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPYUSD=X | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.96% | -23.93% | -29.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -4.07% | -6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -7.74% | -6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -21.40% | -11.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -23.93% | -14.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.50% | -11.80% | -40.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.87% | -5.35% | -21.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 1.40% | +4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPYUSD=X и IEF
Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 0.65%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPYUSD=X | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 1.51% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 3.36% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.51% | 4.69% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.57% | 7.71% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 6.63% | +2.27% |
Часто задаваемые вопросы
JPYUSD=X and IEF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEF has higher volatility (1.51%) compared to JPYUSD=X (0.65%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -52.96% vs IEF's -23.93%.
IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор