Сравнение JPYUSD=X с GBPUSD=X
JPYUSD=X (JPY/USD) and GBPUSD=X (GBP/USD) are both currencies. Over the past 10 years, JPYUSD=X returned -3.96%/yr vs -0.66%/yr for GBPUSD=X. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPYUSD=X и GBPUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у GBPUSD=X с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям GBPUSD=X по среднегодовой доходности: -3.96% против -0.66% соответственно.
JPYUSD=X
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- -9.70%
- 3 года*
- -4.53%
- 5 лет*
- -7.31%
- 10 лет*
- -3.96%
GBPUSD=X
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- -0.66%
Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и GBPUSD=X
Correlation
The correlation between JPYUSD=X and GBPUSD=X is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.23 |
Over the past year, JPYUSD=X and GBPUSD=X have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPYUSD=X vs. GBPUSD=X — Ранг доходности на риск
JPYUSD=X
GBPUSD=X
Сравнение JPYUSD=X c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPYUSD=X | GBPUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.97 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.25 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.48 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPYUSD=X | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -0.21 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | -0.13 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | -0.07 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.22 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок JPYUSD=X и GBPUSD=X
Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.96%, что больше максимальной просадки GBPUSD=X в -49.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и GBPUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPYUSD=X | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.96% | -49.29% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -5.26% | -5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -9.34% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -24.62% | -7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -27.99% | -10.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.50% | -36.71% | -15.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.87% | -31.16% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 2.53% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPYUSD=X и GBPUSD=X
Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 0.65%, в то время как у GBP/USD (GBPUSD=X) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBPUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPYUSD=X | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 1.58% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 4.96% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.51% | 6.25% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.57% | 8.25% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 9.10% | -0.20% |
Часто задаваемые вопросы
JPYUSD=X and GBPUSD=X have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBPUSD=X has higher volatility (1.58%) compared to JPYUSD=X (0.65%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -52.96% vs GBPUSD=X's -49.29%.
GBPUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и GBPUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор