PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPYUSD=X с AUDUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPYUSD=X и AUDUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPY/USD (JPYUSD=X) и AUD/USD (AUDUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у AUDUSD=X с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям AUDUSD=X по среднегодовой доходности: -3.96% против -0.45% соответственно.


JPYUSD=X

1 день
0.07%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-2.65%
1 год
-9.70%
3 года*
-4.53%
5 лет*
-7.31%
10 лет*
-3.96%

AUDUSD=X

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.74%
С начала года
5.56%
6 месяцев
6.35%
1 год
8.16%
3 года*
1.47%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
-0.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и AUDUSD=X


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPYUSD=X
JPY/USD
-2.19%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%
AUDUSD=X
AUD/USD
5.56%7.81%-9.12%-0.06%-6.27%-5.58%9.75%-0.37%-9.73%8.36%

Correlation

The correlation between JPYUSD=X and AUDUSD=X is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.17

Over the past year, JPYUSD=X and AUDUSD=X have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPY/USD

AUD/USD

Доходность на риск

JPYUSD=X vs. AUDUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 1717
Ранг коэф-та Мартина

AUDUSD=X
Ранг доходности на риск AUDUSD=X: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPYUSD=X c AUDUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и AUD/USD (AUDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPYUSD=XAUDUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.15

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.55

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

4.10

-5.19

JPYUSD=X vs. AUDUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPYUSD=X на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа AUDUSD=X равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPYUSD=X и AUDUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPYUSD=XAUDUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

0.86

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

-0.17

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

-0.04

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.08

-0.05

Просадки

Сравнение просадок JPYUSD=X и AUDUSD=X

Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.96%, что больше максимальной просадки AUDUSD=X в -47.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и AUDUSD=X.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JPYUSD=XAUDUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.96%

-47.87%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-4.20%

-6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-13.83%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-23.12%

-9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-29.18%

-9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.50%

-36.05%

-16.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.87%

-25.84%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

1.64%

+4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JPYUSD=X и AUDUSD=X

Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 0.65%, в то время как у AUD/USD (AUDUSD=X) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JPYUSD=XAUDUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

2.40%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

6.62%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

7.62%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.57%

10.08%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.90%

9.66%

-0.76%

Часто задаваемые вопросы


JPYUSD=X and AUDUSD=X have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUDUSD=X has higher volatility (2.40%) compared to JPYUSD=X (0.65%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -52.96% vs AUDUSD=X's -47.87%.

AUDUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и AUDUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор