Сравнение JPYUSD=X с AUDUSD=X
JPYUSD=X (JPY/USD) and AUDUSD=X (AUD/USD) are both currencies. Over the past 10 years, JPYUSD=X returned -3.96%/yr vs -0.45%/yr for AUDUSD=X. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPYUSD=X и AUDUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у AUDUSD=X с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям AUDUSD=X по среднегодовой доходности: -3.96% против -0.45% соответственно.
JPYUSD=X
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- -9.70%
- 3 года*
- -4.53%
- 5 лет*
- -7.31%
- 10 лет*
- -3.96%
AUDUSD=X
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 1.47%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- -0.45%
Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и AUDUSD=X
Correlation
The correlation between JPYUSD=X and AUDUSD=X is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.17 |
Over the past year, JPYUSD=X and AUDUSD=X have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPYUSD=X vs. AUDUSD=X — Ранг доходности на риск
JPYUSD=X
AUDUSD=X
Сравнение JPYUSD=X c AUDUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и AUD/USD (AUDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPYUSD=X | AUDUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.15 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.55 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 4.10 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPYUSD=X | AUDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 0.86 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | -0.17 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | -0.04 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.08 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок JPYUSD=X и AUDUSD=X
Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.96%, что больше максимальной просадки AUDUSD=X в -47.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и AUDUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPYUSD=X | AUDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.96% | -47.87% | -5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -4.20% | -6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -13.83% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -23.12% | -9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -29.18% | -9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.50% | -36.05% | -16.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.87% | -25.84% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 1.64% | +4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPYUSD=X и AUDUSD=X
Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 0.65%, в то время как у AUD/USD (AUDUSD=X) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPYUSD=X | AUDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 2.40% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 6.62% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.51% | 7.62% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.57% | 10.08% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 9.66% | -0.76% |
Часто задаваемые вопросы
JPYUSD=X and AUDUSD=X have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUDUSD=X has higher volatility (2.40%) compared to JPYUSD=X (0.65%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -52.96% vs AUDUSD=X's -47.87%.
AUDUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и AUDUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор