Сравнение JPXN с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
JPXN и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPXN и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPXN и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 8.03% | 26.03% | 6.48% | 19.69% | -16.29% | 0.16% | 15.12% | 19.40% | -14.87% | 24.41% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, JPXN показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции JPXN превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 8.96% против -1.39% соответственно.
JPXN
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 32.64%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 8.96%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPXN и TLT
JPXN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
JPXN vs. TLT — Ранг доходности на риск
JPXN
TLT
Сравнение JPXN c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPXN | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | -0.13 | +1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | -0.10 | +2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.99 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.06 | +2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | -0.13 | +9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPXN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | -0.13 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.37 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | -0.09 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между JPXN и TLT составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPXN и TLT
Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.91% | 3.14% | 2.29% | 2.57% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок JPXN и TLT
Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPXN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -48.35% | -7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -9.23% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -43.70% | +10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.21% | -48.35% | +15.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -40.23% | +32.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.14% | -13.62% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 4.39% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPXN и TLT
iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что JPXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPXN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 3.71% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 6.61% | +7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 11.40% | +9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 15.88% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 14.93% | +2.14% |