Сравнение JPXN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JPXN и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPXN или VOO.
Доходность
Сравнение доходности JPXN и VOO
Доходность по периодам
С начала года, JPXN показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции JPXN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.74% против 13.12% соответственно.
JPXN
6.77%
-3.91%
-0.40%
12.00%
4.45%
5.74%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| JPXN | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.81 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.17 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 3.79 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 3.64% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 17.04% | 12.20% |
| Макс. просадка | -54.97% | -33.99% |
| Текущая просадка | -7.50% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPXN и VOO
JPXN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между JPXN и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPXN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPXN и VOO
Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.61% | 2.58% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% | 1.42% | 1.18% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JPXN и VOO
Максимальная просадка JPXN за все время составила -54.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPXN и VOO
iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что JPXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.