Сравнение JPXN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JPXN и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPXN или VOO.
Основные характеристики
| JPXN | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.39% | 7.31% |
| Дох-ть за 1 год | 15.07% | 25.21% |
| Дох-ть за 3 года | 1.49% | 8.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.73% | 13.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.91% | 12.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 14.48% | 11.75% |
| Макс. просадка | -54.97% | -33.99% |
| Current Drawdown | -5.97% | -2.94% |
Корреляция
Корреляция между JPXN и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPXN и VOO
С начала года, JPXN показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.31%. За последние 10 лет акции JPXN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.91% против 12.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPXN и VOO
JPXN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPXN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPXN и VOO
Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности VOO в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.47% | 2.57% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% | 1.42% | 1.18% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JPXN и VOO
Максимальная просадка JPXN за все время составила -54.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPXN и VOO
iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что JPXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.