PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPXN с XDJP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPXN с XDJP.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE).

JPXN и XDJP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. XDJP.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 25 янв. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPXN и XDJP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPXN и XDJP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		6.58%26.03%6.48%19.69%-16.29%0.16%15.12%19.40%-14.87%24.41%
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		3.59%31.23%7.89%21.75%-19.97%-4.83%25.17%22.19%-9.46%26.23%
Разные валюты инструментов

JPXN торгуется в USD, в то время как XDJP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDJP.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPXN показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у XDJP.DE с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции JPXN уступали акциям XDJP.DE по среднегодовой доходности: 8.85% против 10.45% соответственно.

JPXN

1 день
-1.34%
1 месяц
-1.84%
С начала года
6.58%
6 месяцев
10.87%
1 год
31.05%
3 года*
16.64%
5 лет*
6.98%
10 лет*
8.85%

XDJP.DE

1 день
-2.81%
1 месяц
-2.84%
С начала года
3.59%
6 месяцев
9.98%
1 год
41.81%
3 года*
17.97%
5 лет*
6.21%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares JPX-Nikkei 400 ETF

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с JPXN:
JPXN с EWJJPXN с DXJJPXN с FLJPJPXN с VOOJPXN с FJPNXJPXN с SCJJPXN с S400.L
Часто сравнивают с XDJP.DE:
XDJP.DE с EWJXDJP.DE с IJPH.LXDJP.DE с DXJXDJP.DE с SPYGXDJP.DE с VOOGXDJP.DE с FLJPXDJP.DE с VOO

Сравнение комиссий JPXN и XDJP.DE

JPXN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XDJP.DE в 0.09%.

JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Доходность на риск

JPXN vs. XDJP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPXN
Ранг доходности на риск JPXN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPXN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XDJP.DE
Ранг доходности на риск XDJP.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPXN c XDJP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPXNXDJP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.66

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.39

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

3.02

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

10.19

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPXN vs. XDJP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPXN на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDJP.DE равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPXN и XDJP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPXNXDJP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.31

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.52

-0.27

Корреляция

Корреляция между JPXN и XDJP.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPXN и XDJP.DE

Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности XDJP.DE в 1.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		2.95%3.14%2.29%2.57%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		1.29%1.36%1.38%1.59%2.60%1.16%1.14%1.11%1.28%0.75%0.89%0.16%

Просадки

Сравнение просадок JPXN и XDJP.DE

Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки XDJP.DE в -35.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и XDJP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JPXNXDJP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-29.12%

-26.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-12.86%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

-21.15%

-12.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.21%

-29.12%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-10.00%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.14%

-6.92%

-8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.18%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности JPXN и XDJP.DE

Текущая волатильность для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) составляет 8.51%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что JPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPXNXDJP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

9.52%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

18.60%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

25.11%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

19.65%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

18.37%

-1.30%