Сравнение JPXN с FJPNX
JPXN (iShares JPX-Nikkei 400 ETF) and FJPNX (Fidelity Japan Fund) are both Japan Equities funds. Over the past 10 years, JPXN returned 9.13%/yr vs 11.13%/yr for FJPNX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. JPXN charges 0.48%/yr vs 1.09%/yr for FJPNX.
Доходность
Сравнение доходности JPXN и FJPNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPXN показывает доходность 19.09%, что значительно ниже, чем у FJPNX с доходностью 26.40%. За последние 10 лет акции JPXN уступали акциям FJPNX по среднегодовой доходности: 9.13% против 11.13% соответственно.
JPXN
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 9.89%
- С начала года
- 19.09%
- 1 год
- 31.15%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 9.13%
- Всё время*
- 5.52%
FJPNX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- 16.67%
- С начала года
- 26.40%
- 1 год
- 39.44%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 11.13%
- Всё время*
- 5.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FJPNX Fidelity Japan Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $771.18K | $837.05K | $1.30M |
Сравнение доходности по годам JPXN и FJPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 19.09% | 26.03% | 6.48% | 19.69% | -16.29% | 0.16% | 15.12% | 19.40% | -14.87% | 24.41% |
FJPNX Fidelity Japan Fund | 26.40% | 31.66% | 7.37% | 15.86% | -22.23% | 3.11% | 25.42% | 25.74% | -14.84% | 29.26% |
Correlation
The correlation between JPXN and FJPNX is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2001 г. | 0.86 |
The correlation between JPXN and FJPNX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPXN vs. FJPNX — Ранг доходности на риск
JPXN
FJPNX
Сравнение JPXN c FJPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Fidelity Japan Fund (FJPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPXN | FJPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 3.08 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 9.82 | -1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPXN и FJPNX
Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки FJPNX в -64.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и FJPNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPXN | FJPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -64.83% | +9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -12.74% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.95% | -19.19% | +5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -36.23% | +3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.21% | -36.23% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -24.79% | +9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 3.98% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPXN и FJPNX
Текущая волатильность для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) составляет 6.38%, в то время как у Fidelity Japan Fund (FJPNX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что JPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPXN | FJPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 8.39% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.71% | 19.89% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 23.70% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 20.61% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 18.56% | -1.44% |
Сравнение комиссий JPXN и FJPNX
JPXN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FJPNX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPXN и FJPNX
Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности FJPNX в 7.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJPNX Fidelity Japan Fund | 7.88% | 9.95% | 4.85% | 3.71% | 0.00% | 11.58% | 1.79% | 1.18% | 0.38% | 0.23% | 1.22% | 0.64% |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.69% | 3.14% | 2.29% | 2.57% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
JPXN and FJPNX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FJPNX has higher volatility (8.39%) compared to JPXN (6.38%). In terms of maximum drawdown, JPXN dropped -55.54% vs FJPNX's -64.83%.
FJPNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPXN и FJPNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор