PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPXN с FJPNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPXN с FJPNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPXN (iShares JPX-Nikkei 400 ETF) and FJPNX (Fidelity Japan Fund) are both Japan Equities funds. Over the past 10 years, JPXN returned 9.05%/yr vs 11.53%/yr for FJPNX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JPXN charges 0.48%/yr vs 1.09%/yr for FJPNX.

Доходность

Сравнение доходности JPXN и FJPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Fidelity Japan Fund (FJPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPXN показывает доходность 15.82%, что значительно ниже, чем у FJPNX с доходностью 25.19%. За последние 10 лет акции JPXN уступали акциям FJPNX по среднегодовой доходности: 9.05% против 11.53% соответственно.

JPXN

1 день
0.09%
1 месяц
4.27%
С начала года
15.82%
6 месяцев
16.06%
1 год
30.74%
3 года*
17.95%
5 лет*
8.72%
10 лет*
9.05%

FJPNX

1 день
0.57%
1 месяц
7.05%
С начала года
25.19%
6 месяцев
24.62%
1 год
44.65%
3 года*
22.08%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPXN и FJPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		15.82%26.03%6.48%19.69%-16.29%0.16%15.12%19.40%-14.87%24.41%
FJPNX
Fidelity Japan Fund		25.19%31.66%7.37%15.86%-22.23%3.11%25.42%25.74%-14.84%29.26%

Correlation

The correlation between JPXN and FJPNX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2001 г.

0.86

The correlation between JPXN and FJPNX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares JPX-Nikkei 400 ETF

Fidelity Japan Fund

Часто сравнивают с JPXN:
JPXN с EWJJPXN с DXJJPXN с FLJPJPXN с XDJP.DEJPXN с VOOJPXN с SCJJPXN с S400.L
Часто сравнивают с FJPNX:
FJPNX с ^N225FJPNX с FNORXFJPNX с 3988.HKFJPNX с KWEBFJPNX с SPYFJPNX с BRK-BFJPNX с IEMG

Доходность на риск

JPXN vs. FJPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPXN
Ранг доходности на риск JPXN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPXN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FJPNX
Ранг доходности на риск FJPNX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPNX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPNX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPNX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPNX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPXN c FJPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Fidelity Japan Fund (FJPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPXNFJPNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.13

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.87

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.53

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

13.49

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPXN vs. FJPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPXN на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJPNX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPXN и FJPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPXNFJPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.13

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.27

0.00

Просадки

Сравнение просадок JPXN и FJPNX

Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки FJPNX в -64.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и FJPNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPXNFJPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-64.83%

+9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-12.74%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-19.19%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

-36.23%

+3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.21%

-36.23%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.08%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-24.89%

+9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.33%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JPXN и FJPNX

Текущая волатильность для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) составляет 4.26%, в то время как у Fidelity Japan Fund (FJPNX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что JPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPXNFJPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

5.06%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

16.39%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

21.18%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

19.97%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

18.28%

-1.22%

Сравнение комиссий JPXN и FJPNX

JPXN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FJPNX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPXN и FJPNX

Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности FJPNX в 7.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJPNX
Fidelity Japan Fund		7.95%9.95%4.85%3.71%0.00%11.58%1.79%1.18%0.38%0.23%1.22%0.64%
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		2.71%3.14%2.29%2.57%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, JPXN and FJPNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FJPNX has higher volatility (5.06%) compared to JPXN (4.26%). In terms of maximum drawdown, JPXN dropped -55.54% vs FJPNX's -64.83%.

FJPNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPXN и FJPNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор