Сравнение JPXN с FJPNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Fidelity Japan Fund (FJPNX).
JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. FJPNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности JPXN и FJPNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPXN и FJPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 8.03% | 26.03% | 6.48% | 19.69% | -16.29% | 0.16% | 15.12% | 19.40% | -14.87% | 24.41% |
FJPNX Fidelity Japan Fund | 6.17% | 31.66% | 7.37% | 15.86% | -22.23% | 3.11% | 25.42% | 25.74% | -14.84% | 29.26% |
Доходность по периодам
С начала года, JPXN показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у FJPNX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции JPXN уступали акциям FJPNX по среднегодовой доходности: 8.96% против 10.25% соответственно.
JPXN
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 32.64%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 8.96%
FJPNX
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 38.02%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPXN и FJPNX
JPXN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FJPNX в 1.09%.
Доходность на риск
JPXN vs. FJPNX — Ранг доходности на риск
JPXN
FJPNX
Сравнение JPXN c FJPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Fidelity Japan Fund (FJPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPXN | FJPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.63 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.18 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.78 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 10.30 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPXN | FJPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.63 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.33 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.24 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между JPXN и FJPNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPXN и FJPNX
Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности FJPNX в 9.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.91% | 3.14% | 2.29% | 2.57% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% |
FJPNX Fidelity Japan Fund | 9.38% | 9.95% | 4.85% | 3.71% | 0.00% | 11.58% | 1.79% | 1.18% | 0.38% | 0.23% | 1.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок JPXN и FJPNX
Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки FJPNX в -64.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и FJPNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPXN | FJPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -64.83% | +9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -12.74% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -36.23% | +3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.21% | -36.23% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -9.68% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.14% | -25.01% | +9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.47% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPXN и FJPNX
Текущая волатильность для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) составляет 8.66%, в то время как у Fidelity Japan Fund (FJPNX) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что JPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPXN | FJPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 10.59% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 16.57% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 23.06% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 19.70% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 18.18% | -1.11% |