Сравнение JPXN с SCJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ).
JPXN и SCJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. SCJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPXN и SCJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPXN и SCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 8.03% | 26.03% | 6.48% | 19.69% | -16.29% | 0.16% | 15.12% | 19.40% | -14.87% | 24.41% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 8.41% | 29.58% | 3.41% | 13.22% | -12.75% | -2.95% | 7.46% | 16.16% | -17.17% | 31.61% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPXN показывает доходность 8.03%, а SCJ немного выше – 8.41%. За последние 10 лет акции JPXN превзошли акции SCJ по среднегодовой доходности: 8.96% против 7.77% соответственно.
JPXN
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 32.64%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 8.96%
SCJ
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPXN и SCJ
JPXN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SCJ в 0.49%.
Доходность на риск
JPXN vs. SCJ — Ранг доходности на риск
JPXN
SCJ
Сравнение JPXN c SCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPXN | SCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.98 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.73 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.79 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 10.58 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPXN | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.98 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.39 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.29 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между JPXN и SCJ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPXN и SCJ
Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что сопоставимо с доходностью SCJ в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.91% | 3.14% | 2.29% | 2.57% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 2.90% | 3.14% | 1.79% | 1.99% | 1.18% | 1.87% | 0.89% | 1.85% | 1.44% | 1.45% | 2.73% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок JPXN и SCJ
Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки SCJ в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и SCJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPXN | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -43.52% | -12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -12.17% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -33.25% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.21% | -38.87% | +5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -6.92% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.14% | -10.44% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.21% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPXN и SCJ
iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что JPXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPXN | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 7.15% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 12.35% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 17.53% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 15.68% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 16.25% | +0.82% |