PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPXN с SCJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPXN с SCJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPXN (iShares JPX-Nikkei 400 ETF) and SCJ (iShares MSCI Japan Small Cap ETF) are both Japan Equities funds from iShares - JPXN tracks the JPX-Nikkei Index 400 while SCJ tracks the MSCI Japan Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPXN returned 9.05%/yr vs 7.52%/yr for SCJ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JPXN charges 0.48%/yr vs 0.49%/yr for SCJ.

Доходность

Сравнение доходности JPXN и SCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPXN показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у SCJ с доходностью 14.88%. За последние 10 лет акции JPXN превзошли акции SCJ по среднегодовой доходности: 9.05% против 7.52% соответственно.

JPXN

1 день
0.09%
1 месяц
4.27%
С начала года
15.82%
6 месяцев
16.06%
1 год
30.74%
3 года*
17.95%
5 лет*
8.72%
10 лет*
9.05%

SCJ

1 день
0.46%
1 месяц
5.01%
С начала года
14.88%
6 месяцев
16.33%
1 год
29.92%
3 года*
18.10%
5 лет*
7.46%
10 лет*
7.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPXN и SCJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		15.82%26.03%6.48%19.69%-16.29%0.16%15.12%19.40%-14.87%24.41%
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		14.88%29.58%3.41%13.22%-12.75%-2.95%7.46%16.16%-17.17%31.61%

Correlation

The correlation between JPXN and SCJ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.84

The correlation between JPXN and SCJ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPXN и SCJ

Секторы
JPXN
SCJ

Промышленность

28.3%
28.9%

Технологии

17.3%
11.2%

Финансовые услуги

13.7%
9.7%

Потребительский циклический сектор

11.3%
14.6%

Коммуникационные услуги

7.8%
2.9%

Здравоохранение

6.2%
4.4%

Сырьевые материалы

5.0%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.8%

Недвижимость

2.8%
8.4%

Коммунальные услуги

1.6%
2.1%

Энергетика

1.4%
0.8%

Промышленность

JPXN
28.3%
SCJ
28.9%

Технологии

JPXN
17.3%
SCJ
11.2%

Финансовые услуги

JPXN
13.7%
SCJ
9.7%

Потребительский циклический сектор

JPXN
11.3%
SCJ
14.6%

Коммуникационные услуги

JPXN
7.8%
SCJ
2.9%

Здравоохранение

JPXN
6.2%
SCJ
4.4%

Сырьевые материалы

JPXN
5.0%
SCJ
10.1%

Потребительский защитный сектор

JPXN
4.8%
SCJ
6.8%

Недвижимость

JPXN
2.8%
SCJ
8.4%

Коммунальные услуги

JPXN
1.6%
SCJ
2.1%

Энергетика

JPXN
1.4%
SCJ
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares JPX-Nikkei 400 ETF

iShares MSCI Japan Small Cap ETF

Часто сравнивают с JPXN:
JPXN с EWJJPXN с DXJJPXN с FLJPJPXN с XDJP.DEJPXN с VOOJPXN с FJPNXJPXN с S400.L
Часто сравнивают с SCJ:
SCJ с DFJSCJ с EWJSCJ с ^N225SCJ с FJSCXSCJ с EWUSSCJ с FLJPSCJ с QQQ

Доходность на риск

JPXN vs. SCJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPXN
Ранг доходности на риск JPXN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPXN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SCJ
Ранг доходности на риск SCJ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPXN c SCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPXNSCJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.87

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.65

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.47

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

8.35

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPXN vs. SCJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPXN на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCJ равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPXN и SCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPXNSCJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.87

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.46

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.30

-0.04

Просадки

Сравнение просадок JPXN и SCJ

Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки SCJ в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и SCJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPXNSCJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-43.52%

-12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-12.17%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-12.43%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

-33.25%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.21%

-38.87%

+5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.36%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-10.38%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.59%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JPXN и SCJ

iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что JPXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPXNSCJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.03%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

13.11%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

16.08%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

15.80%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

16.28%

+0.78%

Сравнение комиссий JPXN и SCJ

JPXN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SCJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPXN и SCJ

Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что сопоставимо с доходностью SCJ в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		2.71%3.14%2.29%2.57%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		2.73%3.14%1.79%1.99%1.18%1.87%0.89%1.85%1.44%1.45%2.73%1.53%

Часто задаваемые вопросы

JPXN and SCJ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPXN has higher volatility (4.26%) compared to SCJ (4.03%). In terms of maximum drawdown, JPXN dropped -55.54% vs SCJ's -43.52%.

On 10-year performance, JPXN leads with 9.05% vs 7.52% for SCJ. On fees, JPXN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, SCJ has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JPXN has performed better with a 9.05% return vs 7.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPXN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.49% for SCJ.

SCJ has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 2.71% for JPXN.

JPXN tracks JPX-Nikkei Index 400, while SCJ tracks MSCI Japan Small Cap Index. Their fees differ too: 0.48% for JPXN and 0.49% for SCJ.

SCJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPXN и SCJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор