PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPXN с SCJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPXN с SCJ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ).

JPXN и SCJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. SCJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPXN или SCJ.

Корреляция

Корреляция между JPXN и SCJ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JPXN и SCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPXN:

0.42

SCJ:

0.60

Коэф-т Сортино

JPXN:

0.66

SCJ:

0.98

Коэф-т Омега

JPXN:

1.09

SCJ:

1.13

Коэф-т Кальмара

JPXN:

0.55

SCJ:

0.65

Коэф-т Мартина

JPXN:

1.49

SCJ:

2.24

Индекс Язвы

JPXN:

5.10%

SCJ:

4.88%

Дневная вол-ть

JPXN:

20.28%

SCJ:

17.85%

Макс. просадка

JPXN:

-54.98%

SCJ:

-43.52%

Текущая просадка

JPXN:

-0.74%

SCJ:

-2.34%

Доходность по периодам

С начала года, JPXN показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у SCJ с доходностью 9.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPXN имеют среднегодовую доходность 5.08%, а акции SCJ немного впереди с 5.17%.

JPXN

С начала года

8.49%

1 месяц

11.59%

6 месяцев

5.71%

1 год

8.76%

5 лет

8.44%

10 лет

5.08%

SCJ

С начала года

9.46%

1 месяц

8.98%

6 месяцев

8.13%

1 год

11.05%

5 лет

5.95%

10 лет

5.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JPXN и SCJ

JPXN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SCJ в 0.49%.

SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPXN и SCJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPXN
Ранг риск-скорректированной доходности JPXN, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPXN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
SCJ
Ранг риск-скорректированной доходности SCJ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPXN c SCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPXN на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа SCJ равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPXN и SCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPXN и SCJ

Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности SCJ в 1.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		2.11%2.29%2.58%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%1.42%
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		1.64%1.79%1.99%1.18%1.87%0.89%4.46%1.44%1.45%2.73%1.53%2.31%

Просадки

Сравнение просадок JPXN и SCJ

Максимальная просадка JPXN за все время составила -54.98%, что больше максимальной просадки SCJ в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и SCJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JPXN и SCJ

iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что JPXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...