PortfoliosLab logo
Сравнение JPXN с SCJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPXN и SCJ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности JPXN и SCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
75.97%
124.72%
JPXN
SCJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPXN:

0.41

SCJ:

0.64

Коэф-т Сортино

JPXN:

0.71

SCJ:

1.02

Коэф-т Омега

JPXN:

1.09

SCJ:

1.13

Коэф-т Кальмара

JPXN:

0.60

SCJ:

0.67

Коэф-т Мартина

JPXN:

1.64

SCJ:

2.33

Индекс Язвы

JPXN:

5.11%

SCJ:

4.90%

Дневная вол-ть

JPXN:

20.46%

SCJ:

17.99%

Макс. просадка

JPXN:

-54.98%

SCJ:

-43.52%

Текущая просадка

JPXN:

-1.81%

SCJ:

-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, JPXN показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у SCJ с доходностью 8.14%. За последние 10 лет акции JPXN уступали акциям SCJ по среднегодовой доходности: 4.73% против 5.01% соответственно.


JPXN

С начала года

6.43%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

7.00%

1 год

9.50%

5 лет

8.82%

10 лет

4.73%

SCJ

С начала года

8.14%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

9.79%

1 год

13.12%

5 лет

6.90%

10 лет

5.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPXN и SCJ

JPXN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SCJ в 0.49%.


График комиссии SCJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCJ: 0.49%
График комиссии JPXN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPXN: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPXN и SCJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPXN
Ранг риск-скорректированной доходности JPXN, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPXN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

SCJ
Ранг риск-скорректированной доходности SCJ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPXN c SCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPXN, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPXN: 0.41
SCJ: 0.64
Коэффициент Сортино JPXN, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPXN: 0.71
SCJ: 1.02
Коэффициент Омега JPXN, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPXN: 1.09
SCJ: 1.13
Коэффициент Кальмара JPXN, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPXN: 0.60
SCJ: 0.67
Коэффициент Мартина JPXN, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPXN: 1.64
SCJ: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа JPXN на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа SCJ равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPXN и SCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.64
JPXN
SCJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPXN и SCJ

Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности SCJ в 1.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
2.15%2.29%2.58%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%1.42%
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF
1.66%1.79%1.99%1.18%1.87%0.89%4.46%1.44%1.45%2.73%1.53%2.31%

Просадки

Сравнение просадок JPXN и SCJ

Максимальная просадка JPXN за все время составила -54.98%, что больше максимальной просадки SCJ в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и SCJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.81%
-3.52%
JPXN
SCJ

Волатильность

Сравнение волатильности JPXN и SCJ

iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) имеет более высокую волатильность в 11.30% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что JPXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.30%
9.86%
JPXN
SCJ