PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPXN с FLJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPXN с FLJP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JPXN (iShares JPX-Nikkei 400 ETF) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both Japan Equities funds - JPXN tracks the JPX-Nikkei Index 400 while FLJP tracks the FTSE Japan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPXN returned 9.86%/yr vs 9.83%/yr for FLJP. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. JPXN charges 0.48%/yr vs 0.09%/yr for FLJP.

Доходность

Сравнение доходности JPXN и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPXN показывает доходность 19.09%, что значительно выше, чем у FLJP с доходностью 18.12%.

JPXN

1 день
0.83%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
9.89%
С начала года
19.09%
1 год
31.15%
3 года*
18.97%
5 лет*
9.86%
10 лет*
9.13%
Всё время*
5.52%

FLJP

1 день
0.62%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
8.89%
С начала года
18.12%
1 год
31.14%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—
Всё время*
8.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF
$34.69M$40.28M$41.79M

JPXN

iShares JPX-Nikkei 400 ETF
$771.18K$837.05K$1.30M

Сравнение доходности по годам JPXN и FLJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		19.09%26.03%6.48%19.69%-16.29%0.16%15.12%19.40%-14.87%2.35%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		18.12%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.53%

Correlation

The correlation between JPXN and FLJP is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.97

The correlation between JPXN and FLJP has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPXN и FLJP

Секторы
JPXN
FLJP

Промышленность

27.3%
25.6%

Технологии

19.7%
20.6%

Финансовые услуги

16.0%
18.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.1%

Здравоохранение

6.2%
5.8%

Коммуникационные услуги

5.3%
4.4%

Сырьевые материалы

5.1%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.0%

Недвижимость

2.4%
2.9%

Коммунальные услуги

1.5%
1.2%

Энергетика

1.2%
0.9%

Промышленность

JPXN
27.3%
FLJP
25.6%

Технологии

JPXN
19.7%
FLJP
20.6%

Финансовые услуги

JPXN
16.0%
FLJP
18.4%

Потребительский циклический сектор

JPXN
10.2%
FLJP
11.1%

Здравоохранение

JPXN
6.2%
FLJP
5.8%

Коммуникационные услуги

JPXN
5.3%
FLJP
4.4%

Сырьевые материалы

JPXN
5.1%
FLJP
4.8%

Потребительский защитный сектор

JPXN
4.8%
FLJP
4.0%

Недвижимость

JPXN
2.4%
FLJP
2.9%

Коммунальные услуги

JPXN
1.5%
FLJP
1.2%

Энергетика

JPXN
1.2%
FLJP
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares JPX-Nikkei 400 ETF

Franklin FTSE Japan ETF

Часто сравнивают с JPXN:
JPXN с EWJJPXN с DXJJPXN с FJPNXJPXN с XDJP.DEJPXN с VOOJPXN с SCJJPXN с S400.L
Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с FLKRFLJP с VPL

Доходность на риск

JPXN vs. FLJP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JPXN
Ранг доходности на риск JPXN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPXN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JPXN c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPXNFLJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.56

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.20

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.35

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

7.83

+0.24

JPXN vs. FLJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPXN на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJP равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPXN и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPXN и FLJP

Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и FLJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPXNFLJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-32.49%

-23.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-13.30%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-14.17%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

-32.49%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.47%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-9.24%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.99%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JPXN и FLJP

Текущая волатильность для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) составляет 6.38%, в то время как у Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что JPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPXNFLJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.72%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

16.99%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

20.05%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

18.13%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

17.94%

-0.82%

Сравнение комиссий JPXN и FLJP

JPXN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPXN и FLJP

Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности FLJP в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.17%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%0.00%0.00%
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		2.69%3.14%2.29%2.57%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, JPXN and FLJP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLJP has higher volatility (6.72%) compared to JPXN (6.38%). In terms of maximum drawdown, JPXN dropped -55.54% vs FLJP's -32.49%.

On 5-year performance, JPXN leads with 9.86% vs 9.83% for FLJP. On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. On volatility, JPXN has been the lower-risk option at 6.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPXN has performed better with a 9.86% return vs 9.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.48% for JPXN.

FLJP has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 2.69% for JPXN.

JPXN tracks JPX-Nikkei Index 400, while FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.48% for JPXN and 0.09% for FLJP.

JPXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPXN и FLJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор