PortfoliosLab logo
Сравнение JPXN с FLJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPXN и FLJP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности JPXN и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.23%
38.02%
JPXN
FLJP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPXN:

0.39

FLJP:

0.37

Коэф-т Сортино

JPXN:

0.68

FLJP:

0.66

Коэф-т Омега

JPXN:

1.09

FLJP:

1.09

Коэф-т Кальмара

JPXN:

0.58

FLJP:

0.54

Коэф-т Мартина

JPXN:

1.57

FLJP:

1.59

Индекс Язвы

JPXN:

5.11%

FLJP:

4.85%

Дневная вол-ть

JPXN:

20.46%

FLJP:

20.84%

Макс. просадка

JPXN:

-54.98%

FLJP:

-32.49%

Текущая просадка

JPXN:

-2.28%

FLJP:

-1.79%

Доходность по периодам

С начала года, JPXN показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у FLJP с доходностью 5.38%.


JPXN

С начала года

5.92%

1 месяц

-1.32%

6 месяцев

6.34%

1 год

7.37%

5 лет

8.72%

10 лет

4.69%

FLJP

С начала года

5.38%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

6.90%

1 год

7.16%

5 лет

8.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPXN и FLJP

JPXN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%.


График комиссии JPXN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPXN: 0.48%
График комиссии FLJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLJP: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPXN и FLJP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPXN
Ранг риск-скорректированной доходности JPXN, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPXN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

FLJP
Ранг риск-скорректированной доходности FLJP, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLJP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPXN c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPXN, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPXN: 0.39
FLJP: 0.37
Коэффициент Сортино JPXN, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPXN: 0.68
FLJP: 0.66
Коэффициент Омега JPXN, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JPXN: 1.09
FLJP: 1.09
Коэффициент Кальмара JPXN, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPXN: 0.58
FLJP: 0.54
Коэффициент Мартина JPXN, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPXN: 1.57
FLJP: 1.59

Показатель коэффициента Шарпа JPXN на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJP равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPXN и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.37
JPXN
FLJP

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPXN и FLJP

Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности FLJP в 4.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
2.16%2.29%2.58%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%1.42%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
4.33%4.56%3.00%1.91%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPXN и FLJP

Максимальная просадка JPXN за все время составила -54.98%, что больше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и FLJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.28%
-1.79%
JPXN
FLJP

Волатильность

Сравнение волатильности JPXN и FLJP

Текущая волатильность для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) составляет 11.35%, в то время как у Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что JPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.35%
12.07%
JPXN
FLJP