PortfoliosLab logo
Сравнение JPXN с EWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPXN и EWJ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности JPXN и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
172.89%
171.90%
JPXN
EWJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPXN:

0.39

EWJ:

0.33

Коэф-т Сортино

JPXN:

0.68

EWJ:

0.60

Коэф-т Омега

JPXN:

1.09

EWJ:

1.08

Коэф-т Кальмара

JPXN:

0.58

EWJ:

0.48

Коэф-т Мартина

JPXN:

1.57

EWJ:

1.44

Индекс Язвы

JPXN:

5.11%

EWJ:

4.89%

Дневная вол-ть

JPXN:

20.46%

EWJ:

21.46%

Макс. просадка

JPXN:

-54.98%

EWJ:

-58.89%

Текущая просадка

JPXN:

-2.28%

EWJ:

-2.21%

Доходность по периодам

С начала года, JPXN показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 4.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPXN имеют среднегодовую доходность 4.69%, а акции EWJ немного отстают с 4.60%.


JPXN

С начала года

5.92%

1 месяц

-1.32%

6 месяцев

6.34%

1 год

7.37%

5 лет

8.72%

10 лет

4.69%

EWJ

С начала года

4.74%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

6.19%

1 год

6.35%

5 лет

8.59%

10 лет

4.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPXN и EWJ

JPXN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.


График комиссии EWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWJ: 0.49%
График комиссии JPXN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPXN: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPXN и EWJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPXN
Ранг риск-скорректированной доходности JPXN, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPXN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

EWJ
Ранг риск-скорректированной доходности EWJ, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPXN c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPXN, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPXN: 0.39
EWJ: 0.33
Коэффициент Сортино JPXN, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPXN: 0.68
EWJ: 0.60
Коэффициент Омега JPXN, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPXN: 1.09
EWJ: 1.08
Коэффициент Кальмара JPXN, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPXN: 0.58
EWJ: 0.48
Коэффициент Мартина JPXN, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPXN: 1.57
EWJ: 1.44

Показатель коэффициента Шарпа JPXN на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJ равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPXN и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.33
JPXN
EWJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPXN и EWJ

Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности EWJ в 2.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
2.16%2.29%2.58%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%1.42%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
2.24%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%

Просадки

Сравнение просадок JPXN и EWJ

Максимальная просадка JPXN за все время составила -54.98%, что меньше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.28%
-2.21%
JPXN
EWJ

Волатильность

Сравнение волатильности JPXN и EWJ

Текущая волатильность для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) составляет 11.35%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что JPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.35%
12.40%
JPXN
EWJ