PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPXN с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPXN с EWJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JPXN (iShares JPX-Nikkei 400 ETF) and EWJ (iShares MSCI Japan ETF) are both Japan Equities funds from iShares - JPXN tracks the JPX-Nikkei Index 400 while EWJ tracks the MSCI Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPXN returned 9.13%/yr vs 9.15%/yr for EWJ. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. JPXN charges 0.48%/yr vs 0.49%/yr for EWJ.

Доходность

Сравнение доходности JPXN и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPXN показывает доходность 19.09%, а EWJ немного ниже – 18.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPXN имеют среднегодовую доходность 9.13%, а акции EWJ немного впереди с 9.15%.

JPXN

1 день
0.83%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
9.89%
С начала года
19.09%
1 год
31.15%
3 года*
18.97%
5 лет*
9.86%
10 лет*
9.13%
Всё время*
5.52%

EWJ

1 день
0.58%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
9.36%
С начала года
18.50%
1 год
32.29%
3 года*
18.89%
5 лет*
9.58%
10 лет*
9.15%
Всё время*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EWJ

iShares MSCI Japan ETF
$394.57M$423.54M$511.90M

JPXN

iShares JPX-Nikkei 400 ETF
$771.18K$837.05K$1.30M

Сравнение доходности по годам JPXN и EWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		19.09%26.03%6.48%19.69%-16.29%0.16%15.12%19.40%-14.87%24.41%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		18.50%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%

Correlation

The correlation between JPXN and EWJ is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2001 г.

0.92

The correlation between JPXN and EWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPXN и EWJ

Секторы
JPXN
EWJ

Промышленность

27.3%
22.9%

Технологии

19.7%
24.9%

Финансовые услуги

16.0%
17.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.2%

Здравоохранение

6.2%
5.3%

Коммуникационные услуги

5.3%
8.1%

Сырьевые материалы

5.1%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.4%

Недвижимость

2.4%
1.9%

Коммунальные услуги

1.5%
1.0%

Энергетика

1.2%
0.8%

Промышленность

JPXN
27.3%
EWJ
22.9%

Технологии

JPXN
19.7%
EWJ
24.9%

Финансовые услуги

JPXN
16.0%
EWJ
17.6%

Потребительский циклический сектор

JPXN
10.2%
EWJ
11.2%

Здравоохранение

JPXN
6.2%
EWJ
5.3%

Коммуникационные услуги

JPXN
5.3%
EWJ
8.1%

Сырьевые материалы

JPXN
5.1%
EWJ
3.1%

Потребительский защитный сектор

JPXN
4.8%
EWJ
3.4%

Недвижимость

JPXN
2.4%
EWJ
1.9%

Коммунальные услуги

JPXN
1.5%
EWJ
1.0%

Энергетика

JPXN
1.2%
EWJ
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares JPX-Nikkei 400 ETF

iShares MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с JPXN:
JPXN с DXJJPXN с FLJPJPXN с FJPNXJPXN с XDJP.DEJPXN с VOOJPXN с SCJJPXN с S400.L
Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с BBJP

Доходность на риск

JPXN vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JPXN
Ранг доходности на риск JPXN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPXN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JPXN c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPXNEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.55

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.19

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.39

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

7.63

+0.44

JPXN vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPXN на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJ равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPXN и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPXN и EWJ

Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и EWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPXNEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-60.93%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-13.59%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-14.68%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

-33.14%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.21%

-33.14%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.87%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-21.64%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

4.24%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JPXN и EWJ

Текущая волатильность для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) составляет 6.38%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что JPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPXNEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

7.16%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

17.78%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

20.97%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

18.70%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

17.45%

-0.33%

Сравнение комиссий JPXN и EWJ

JPXN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPXN и EWJ

Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности EWJ в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		3.74%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		2.69%3.14%2.29%2.57%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, JPXN and EWJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EWJ has higher volatility (7.16%) compared to JPXN (6.38%). In terms of maximum drawdown, JPXN dropped -55.54% vs EWJ's -60.93%.

On 10-year performance, EWJ leads with 9.15% vs 9.13% for JPXN. On fees, JPXN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, JPXN has been the lower-risk option at 6.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWJ has performed better with a 9.15% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPXN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.49% for EWJ.

EWJ has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 2.69% for JPXN.

JPXN tracks JPX-Nikkei Index 400, while EWJ tracks MSCI Japan Index. Their fees differ too: 0.48% for JPXN and 0.49% for EWJ.

JPXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPXN и EWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор