Сравнение JPXN с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
JPXN и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPXN и EWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPXN и EWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 6.58% | 26.03% | 6.48% | 19.69% | -16.29% | 0.16% | 15.12% | 19.40% | -14.87% | 24.41% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 5.64% | 25.84% | 7.03% | 20.29% | -17.72% | 1.16% | 15.40% | 19.34% | -14.10% | 24.27% |
Доходность по периодам
С начала года, JPXN показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 5.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPXN имеют среднегодовую доходность 8.85%, а акции EWJ немного впереди с 8.89%.
JPXN
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 8.85%
EWJ
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPXN и EWJ
JPXN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.
Доходность на риск
JPXN vs. EWJ — Ранг доходности на риск
JPXN
EWJ
Сравнение JPXN c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPXN | EWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.40 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.01 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.27 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 8.26 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPXN | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.40 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.10 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между JPXN и EWJ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPXN и EWJ
Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности EWJ в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.95% | 3.14% | 2.29% | 2.57% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 4.28% | 4.52% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок JPXN и EWJ
Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и EWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPXN | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -60.93% | +5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -13.59% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -33.14% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.21% | -33.14% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -9.24% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.14% | -21.84% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.73% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPXN и EWJ
iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеют волатильность 8.51% и 8.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPXN | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 8.86% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 15.11% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 22.00% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 18.13% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 17.32% | -0.25% |