Сравнение JPXN с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
JPXN и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPXN и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPXN и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 6.58% | 26.03% | 6.48% | 19.69% | -16.29% | 0.16% | 15.12% | 19.40% | -14.87% | 24.41% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 11.84% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Доходность по периодам
С начала года, JPXN показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 11.84%. За последние 10 лет акции JPXN уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 8.85% против 17.53% соответственно.
JPXN
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 8.85%
DXJ
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 11.84%
- 6 месяцев
- 27.12%
- 1 год
- 49.43%
- 3 года*
- 34.98%
- 5 лет*
- 24.74%
- 10 лет*
- 17.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPXN и DXJ
И JPXN, и DXJ имеют комиссию равную 0.48%.
Доходность на риск
JPXN vs. DXJ — Ранг доходности на риск
JPXN
DXJ
Сравнение JPXN c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPXN | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.18 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.82 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.44 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.95 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 15.29 | -6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPXN | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.18 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.31 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.86 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.41 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между JPXN и DXJ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPXN и DXJ
Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности DXJ в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.95% | 3.14% | 2.29% | 2.57% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.16% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок JPXN и DXJ
Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPXN | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -49.63% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -10.98% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -22.19% | -11.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.21% | -39.14% | +5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -5.24% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.14% | -14.44% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.26% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPXN и DXJ
iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что JPXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPXN | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 7.23% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 13.80% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 22.84% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 18.93% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 20.50% | -3.43% |