PortfoliosLab logo
Сравнение JPXN с DXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPXN и DXJ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности JPXN и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.09%
272.73%
JPXN
DXJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPXN:

0.41

DXJ:

0.18

Коэф-т Сортино

JPXN:

0.71

DXJ:

0.41

Коэф-т Омега

JPXN:

1.09

DXJ:

1.06

Коэф-т Кальмара

JPXN:

0.60

DXJ:

0.21

Коэф-т Мартина

JPXN:

1.64

DXJ:

0.62

Индекс Язвы

JPXN:

5.11%

DXJ:

7.45%

Дневная вол-ть

JPXN:

20.46%

DXJ:

25.97%

Макс. просадка

JPXN:

-54.98%

DXJ:

-49.63%

Текущая просадка

JPXN:

-1.81%

DXJ:

-6.00%

Доходность по периодам

С начала года, JPXN показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у DXJ с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции JPXN уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 4.73% против 9.84% соответственно.


JPXN

С начала года

6.43%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

7.00%

1 год

9.50%

5 лет

8.82%

10 лет

4.73%

DXJ

С начала года

-2.19%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

4.18%

1 год

5.47%

5 лет

23.91%

10 лет

9.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPXN и DXJ

И JPXN, и DXJ имеют комиссию равную 0.48%.


График комиссии JPXN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPXN: 0.48%
График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DXJ: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPXN и DXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPXN
Ранг риск-скорректированной доходности JPXN, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPXN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

DXJ
Ранг риск-скорректированной доходности DXJ, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPXN c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPXN, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPXN: 0.41
DXJ: 0.18
Коэффициент Сортино JPXN, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPXN: 0.71
DXJ: 0.41
Коэффициент Омега JPXN, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPXN: 1.09
DXJ: 1.06
Коэффициент Кальмара JPXN, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPXN: 0.60
DXJ: 0.21
Коэффициент Мартина JPXN, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPXN: 1.64
DXJ: 0.62

Показатель коэффициента Шарпа JPXN на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа DXJ равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPXN и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.18
JPXN
DXJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPXN и DXJ

Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности DXJ в 3.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
2.15%2.29%2.58%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%1.42%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
3.28%3.48%3.44%3.03%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%

Просадки

Сравнение просадок JPXN и DXJ

Максимальная просадка JPXN за все время составила -54.98%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и DXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.81%
-6.00%
JPXN
DXJ

Волатильность

Сравнение волатильности JPXN и DXJ

Текущая волатильность для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) составляет 11.30%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что JPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.30%
15.47%
JPXN
DXJ