Сравнение JPXN с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
JPXN и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPXN или DXJ.
Доходность
Сравнение доходности JPXN и DXJ
Доходность по периодам
С начала года, JPXN показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 24.76%. За последние 10 лет акции JPXN уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 5.74% против 11.37% соответственно.
JPXN
6.77%
-3.91%
-0.40%
12.00%
4.45%
5.74%
DXJ
24.76%
-0.02%
0.54%
22.13%
18.41%
11.37%
Основные характеристики
| JPXN | DXJ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.81 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 1.17 | 1.48 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 1.05 |
| Коэф-т Мартина | 3.79 | 3.72 |
| Индекс Язвы | 3.64% | 6.28% |
| Дневная вол-ть | 17.04% | 20.89% |
| Макс. просадка | -54.97% | -49.63% |
| Текущая просадка | -7.50% | -7.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPXN и DXJ
И JPXN, и DXJ имеют комиссию равную 0.48%.
Корреляция
Корреляция между JPXN и DXJ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPXN c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPXN и DXJ
Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности DXJ в 2.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.61% | 2.58% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% | 1.42% | 1.18% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.36% | 3.44% | 3.03% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок JPXN и DXJ
Максимальная просадка JPXN за все время составила -54.97%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и DXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPXN и DXJ
Текущая волатильность для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) составляет 4.49%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что JPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.