Сравнение JPXN с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
JPXN и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPXN или DXJ.
Основные характеристики
| JPXN | DXJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.39% | 23.05% |
| Дох-ть за 1 год | 15.07% | 53.08% |
| Дох-ть за 3 года | 1.49% | 25.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.73% | 19.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.91% | 13.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 3.49 |
| Дневная вол-ть | 14.48% | 16.08% |
| Макс. просадка | -54.97% | -49.63% |
| Current Drawdown | -5.97% | -1.14% |
Корреляция
Корреляция между JPXN и DXJ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPXN и DXJ
С начала года, JPXN показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 23.05%. За последние 10 лет акции JPXN уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 5.91% против 13.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPXN и DXJ
И JPXN, и DXJ имеют комиссию равную 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPXN c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPXN и DXJ
Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности DXJ в 2.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.47% | 2.57% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% | 1.42% | 1.18% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.51% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок JPXN и DXJ
Максимальная просадка JPXN за все время составила -54.97%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и DXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPXN и DXJ
Текущая волатильность для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) составляет 4.13%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что JPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.