Сравнение JPXN с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
JPXN и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPXN и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPXN и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 8.03% | 26.03% | 6.48% | 19.69% | -16.29% | 0.16% | 15.12% | 19.40% | -14.87% | 24.41% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, JPXN показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции JPXN уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 8.96% против 28.39% соответственно.
JPXN
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 32.64%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 8.96%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPXN и SOXX
JPXN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
JPXN vs. SOXX — Ранг доходности на риск
JPXN
SOXX
Сравнение JPXN c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPXN | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.03 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.63 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 4.44 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 16.46 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPXN | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.03 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.54 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.86 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.37 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между JPXN и SOXX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPXN и SOXX
Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.91% | 3.14% | 2.29% | 2.57% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок JPXN и SOXX
Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPXN | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -70.21% | +14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -18.27% | +5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -45.75% | +12.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.21% | -45.75% | +12.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -7.95% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.14% | -20.10% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 4.92% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPXN и SOXX
Текущая волатильность для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) составляет 8.66%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что JPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPXN | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 12.83% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 26.41% | -12.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 40.12% | -19.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 35.48% | -17.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 32.98% | -15.91% |