PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPXN с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPXN с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и iShares Gold Trust (IAU).

JPXN и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPXN и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPXN и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		8.03%26.03%6.48%19.69%-16.29%0.16%15.12%19.40%-14.87%24.41%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, JPXN показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции JPXN уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.96% против 14.27% соответственно.

JPXN

1 день
2.18%
1 месяц
-4.41%
С начала года
8.03%
6 месяцев
12.46%
1 год
32.64%
3 года*
17.31%
5 лет*
7.27%
10 лет*
8.96%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares JPX-Nikkei 400 ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с JPXN:
JPXN с EWJJPXN с DXJJPXN с FLJPJPXN с XDJP.DEJPXN с VOOJPXN с FJPNXJPXN с SCJ
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий JPXN и IAU

JPXN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

JPXN vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPXN
Ранг доходности на риск JPXN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPXN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPXN c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPXNIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.90

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.33

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.72

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

9.95

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPXN vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPXN на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPXN и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPXNIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.90

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.26

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.90

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.65

-0.39

Корреляция

Корреляция между JPXN и IAU составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPXN и IAU

Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		2.91%3.14%2.29%2.57%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPXN и IAU

Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

JPXNIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-45.14%

-10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-19.18%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

-20.93%

-12.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.21%

-21.82%

-11.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-11.71%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.14%

-15.98%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

5.23%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности JPXN и IAU

Текущая волатильность для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) составляет 8.66%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что JPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPXNIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

10.44%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

24.15%

-9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

27.64%

-6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

17.70%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

15.83%

+1.24%