Сравнение JPXN с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
JPXN и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPXN и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPXN и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 6.58% | 26.03% | 6.48% | 19.69% | -16.29% | 0.16% | 15.12% | 19.40% | -14.87% | 24.41% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.76% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JPXN показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции JPXN уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 8.85% против 12.88% соответственно.
JPXN
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 8.85%
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPXN и DGRO
JPXN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
JPXN vs. DGRO — Ранг доходности на риск
JPXN
DGRO
Сравнение JPXN c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPXN | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.11 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.61 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.52 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 6.97 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPXN | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.11 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.74 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.78 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.73 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между JPXN и DGRO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPXN и DGRO
Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности DGRO в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.95% | 3.14% | 2.29% | 2.57% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.09% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок JPXN и DGRO
Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPXN | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -35.10% | -20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -7.50% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -19.31% | -13.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.21% | -35.10% | +1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -4.55% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.14% | -3.48% | -11.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.39% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPXN и DGRO
iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что JPXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPXN | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 3.57% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 7.20% | +7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 14.47% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 13.83% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 16.62% | +0.45% |