PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPXN с ^N225
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JPXN с ^N225

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Nikkei 225 (^N225).

JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности JPXN и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPXN и ^N225

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		8.03%26.03%6.48%19.69%-16.29%0.16%15.12%19.40%-14.87%24.41%
^N225
Nikkei 225		-0.20%26.56%7.17%19.21%-20.48%-5.90%22.42%19.73%-10.20%23.76%
Разные валюты инструментов

JPXN торгуется в USD, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPXN показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у ^N225 с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции JPXN превзошли акции ^N225 по среднегодовой доходности: 8.96% против 8.30% соответственно.

JPXN

1 день
2.18%
1 месяц
-4.41%
С начала года
8.03%
6 месяцев
12.46%
1 год
32.64%
3 года*
17.31%
5 лет*
7.27%
10 лет*
8.96%

^N225

1 день
0.00%
1 месяц
-12.84%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
6.16%
1 год
35.11%
3 года*
14.74%
5 лет*
3.57%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares JPX-Nikkei 400 ETF

Nikkei 225

Часто сравнивают с JPXN:
JPXN с EWJJPXN с DXJJPXN с FLJPJPXN с XDJP.DEJPXN с VOOJPXN с FJPNXJPXN с SCJ
Часто сравнивают с ^N225:
^N225 с SPY^N225 с EWJ^N225 с S400.L^N225 с FJPNX^N225 с NFTY^N225 с SCJ^N225 с EWA

Доходность на риск

JPXN vs. ^N225 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPXN
Ранг доходности на риск JPXN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPXN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
^N225
Ранг доходности на риск ^N225: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^N225: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPXN c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPXN^N225Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.25

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.91

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.74

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

6.12

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPXN vs. ^N225 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPXN на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^N225 равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPXN и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPXN^N225Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.25

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.16

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.40

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.19

+0.07

Корреляция

Корреляция между JPXN и ^N225 составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок JPXN и ^N225

Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки ^N225 в -52.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и ^N225.

Загрузка...

Показатели просадок

JPXN^N225Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-81.87%

+26.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-13.23%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

-26.26%

-6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.21%

-31.80%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-7.92%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.14%

-34.31%

+19.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

4.61%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JPXN и ^N225

Текущая волатильность для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) составляет 8.66%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что JPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPXN^N225Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

9.66%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

18.72%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

28.11%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

23.18%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

21.27%

-4.20%