Сравнение JPTBX с VHIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).
JPTBX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JPTBX и VHIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPTBX и VHIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | -0.31% | 20.02% | 11.95% | 22.09% | -17.76% | 17.54% | 12.93% | 24.57% | -8.62% | 20.15% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | -7.76% | 15.50% | 39.19% | 39.81% | -30.24% | 21.60% | 53.26% | 35.92% | -1.52% | 35.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JPTBX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -7.76%. За последние 10 лет акции JPTBX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 10.13% против 17.69% соответственно.
JPTBX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.13%
VHIAX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 17.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPTBX и VHIAX
JPTBX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.
Доходность на риск
JPTBX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск
JPTBX
VHIAX
Сравнение JPTBX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPTBX | VHIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.76 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.24 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.16 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 3.66 | +4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPTBX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.76 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.50 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.80 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.34 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между JPTBX и VHIAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTBX и VHIAX
Дивидендная доходность JPTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности VHIAX в 13.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | 2.23% | 2.22% | 1.95% | 1.83% | 1.61% | 5.17% | 1.14% | 2.30% | 4.95% | 1.90% | 2.03% | 1.99% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 13.76% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок JPTBX и VHIAX
Максимальная просадка JPTBX за все время составила -32.64%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTBX и VHIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPTBX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -85.49% | +52.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -15.76% | +6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -35.25% | +9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | -35.25% | +2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -11.64% | +6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -40.35% | +36.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 4.98% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTBX и VHIAX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) составляет 5.72%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что JPTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPTBX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 6.94% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 12.67% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 22.64% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 22.44% | -7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 22.16% | -6.65% |