Сравнение JPTBX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
JPTBX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JPTBX и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPTBX и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | -0.31% | 20.02% | 11.95% | 22.09% | -17.76% | 17.54% | 12.93% | 24.57% | -8.62% | 20.15% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -7.59% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
Доходность по периодам
С начала года, JPTBX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции JPTBX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 10.13% против 18.35% соответственно.
JPTBX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.13%
JLGMX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 18.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPTBX и JLGMX
JPTBX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
JPTBX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
JPTBX
JLGMX
Сравнение JPTBX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPTBX | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.65 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.07 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.87 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 2.61 | +5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPTBX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.65 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.85 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.80 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между JPTBX и JLGMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTBX и JLGMX
Дивидендная доходность JPTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности JLGMX в 11.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | 2.23% | 2.22% | 1.95% | 1.83% | 1.61% | 5.17% | 1.14% | 2.30% | 4.95% | 1.90% | 2.03% | 1.99% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 11.95% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок JPTBX и JLGMX
Максимальная просадка JPTBX за все время составила -32.64%, примерно равная максимальной просадке JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTBX и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPTBX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -31.82% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -16.73% | +7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -31.13% | +5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | -31.82% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -13.00% | +7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -5.83% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 5.57% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTBX и JLGMX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) составляет 5.72%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что JPTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPTBX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 6.50% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 12.58% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 21.16% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 20.25% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 21.54% | -6.03% |