Сравнение JPTBX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
JPTBX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JPTBX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPTBX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | -1.27% | 20.02% | 11.95% | 22.09% | -17.76% | 17.54% | 12.93% | 24.57% | -8.62% | 20.15% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.26% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPTBX показывает доходность -1.27%, а PTDIX немного выше – -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPTBX имеют среднегодовую доходность 10.03%, а акции PTDIX немного отстают с 9.81%.
JPTBX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 10.03%
PTDIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPTBX и PTDIX
JPTBX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%.
Доходность на риск
JPTBX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
JPTBX
PTDIX
Сравнение JPTBX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPTBX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.07 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.59 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.48 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 7.01 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPTBX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.07 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.71 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.46 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между JPTBX и PTDIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTBX и PTDIX
Дивидендная доходность JPTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности PTDIX в 9.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | 2.25% | 2.22% | 1.95% | 1.83% | 1.61% | 5.17% | 1.14% | 2.30% | 4.95% | 1.90% | 2.03% | 1.99% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 9.92% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок JPTBX и PTDIX
Максимальная просадка JPTBX за все время составила -32.64%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTBX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPTBX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -54.38% | +21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -7.32% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -25.43% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | -30.02% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -4.47% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -7.54% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.06% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTBX и PTDIX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что JPTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPTBX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 4.86% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 7.71% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 13.18% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 13.47% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 13.80% | +1.71% |